1969年-2023年历届诺贝尔经济学奖得主介绍(5万字长文收藏版)
据此,马科维茨提出了“均值-方差”模型,假设证券收益率服从正态分布,以收益率的均值、方差这两个数字特征来定量描述单一证券的收益和风险。他进一步考察投资组合收益率的均值和方差。发现组合收益率的均值是成分证券收益率均值的简单加权平均,但是组合收益率的方差却小于成分证券收益率方差的简单加权平均,从而解释了分散...
...方差|平均值|正态分布|spiderlinebreakprint_网易订阅
variance=np.var(data)print(f"数据:{data}")print(f"方差:{variance}")输出结果:数据:[2,4,6,8,10]方差:8.0方差为8.0,这是标准差(2.83)的平方。5.相关系数相关系数衡量两个变量之间的线性关系强度。它的值在-1到1之间,1表示完全正相关,-1表示完全负相关,0表示无线性相关。x...
通过底层逻辑,拼命寻找世界的真相|数学|方差|除法|博弈论_网易订阅
标准差,就是方差的平方根。X组数据的标准差,就是√536=23.15。Y组数据的标准差,就是√3.6=1.90。回到工资的场景。有了标准差,我们就可以说X公司的平均工资是72万,有23.15万左右的波动。Y公司的平均工资也是72万,有1.90万左右的波动。所以,这和商业有什么关系?有。质量的本质,就是标准差。我举个例子。
详解丨数据分析常用的知识点大全(烧脑,但是值得学习)
正态随机变量有69.3%的值在均值加减一个标准差的范围内,95.4%的值在两个标准差内,99.7%的值在三个标准差内。均值u=0,标准差σ=1的正态分布叫做标准正态分布。它的随机变量用z表示,将均值和标准差代入正态概率密度函数,得到一个简化的公式:为了计算概率需要学习一个新的函数叫累计分布函数,它是概率密度函...
【华泰金工林晓明团队】不同协方差估计方法对比分析(二)——华泰...
单一频率下条件协方差的估计与RiskMetrics1996类似,其具体计算公式如下其中,σt-1是第t-1期的资产收益率残差标准差,{τi}是人为设定的采样时间间隔序列,由ρ,τ1,τmax决定。是用来确定时间间隔的衰减系数,它的取值在1附近,不会对估计结果有显著的影响,通常取ρ=...
统计学必知必会「标准差&方差」
方差为:Var(X)=σ2Var(X)=σ2正态分布的标准差正等于正态分布中的参数σσ(www.e993.com)2024年10月17日。这正是我们使用字母σσ来表示标准差的原因!可以预期到,正态分布的σσ越大,分布离散越大,正如我们从下面的分布曲线中看到的:当方差小时,曲线下的面积更加集中于期望值0附近。当方差大时,随机变量更加离散。此时分布曲线的“...
数据不满足正态分布,到底能不能用t检验?
方差为:我们把样本均数标准化为统计量Z,则Z服从标准正态分布:我们知道进行均数T检验时T统计量的计算公式是,跟Z的计算公式非常相似,唯一的区别是Z统计量中使用的是总体的方差σ,通常来说是未知的,因此Z统计量一般无法计算。但样本方差S是可以计算得到的,T统计量中用到的也正是样本方差S...
内审干货——抽样法中,该抽取多少样本量?干货湿讲
美女在电脑上打开一个表格,用90%的女人和10%的人妖值,算出方差和标准差:“好吧,这样算的话,标准差是0.2412”“好,这不就成啦!接着来,不过先让我看看你有没有变异?”朴先生见美女还是在严肃思考,就伸手摸向美女细腰下的高翘之处,想调节下气氛。
总结|临床研究常见统计方法与统计问题
对于定性变量(包括二分类变量、顺序变量和名义变量),一般采用频数和百分比描述,其中等级资料可采用中位数和四分位间距进行描述[13]。对于定量资料,先进行正态性检验,如果变量近似正态分布一般采用均数和标准差,偏态分布需采用中位数和四分位间距[14]。
围术期失血量影响的前瞻性随机对照研究
采用SPSS22.0统计软件进行分析。计量资料若符合正态分布,数据以均数±标准差表示,组间比较采用单因素方差分析,两两比较采用事后Tukey多重检验;若不符合正态分布则以M(Q1,Q3)表示,组间比较采用秩和检验;计数资料组间比较采用χ2检验或Fisher确切概率法。检验水准α=0.05。