南华基金黄志钢:致力于打造南华版量化投资时钟

策略以“中证800指数收益率×80%＋中债综合全价（总值）指数收益率×20%”为业绩比较基准，选择市净率低的股票，剔除价值陷阱和财务风险较大的股票，使用潜在回报公式进行选股，重点关注个股的ROE和EP，选择潜在回报较高的个股构建投资组合。南华丰睿的拟任基金经理为黄志钢，其曾先后担任国联安基金量化投资部基金经...

田大伟:我眼中的A股量化20年

经理T:是的,遗传规划方法就像“编程魔术”,通过编程模拟生物进化过程,寻找各个量化因子之间的秘密公式,来产生更好的量化因子。首先是随机生成一堆可能的公式,这些公式就像是生物的基因,让它们“繁殖”,交换或者变异上一节点公式的组成部分,生成新的公式。不断重复这个过程,让这些公式一代一代进化,直到找到能够满足因...

龙哥量化:通达信macd黄白线变色公式macd金叉死叉

1、公式源码,第一种{MACD变色参数12、26、9}DIF:EMA(CLOSE*1000,12)-EMA(CLOSE*1000,26);DEA:EMA(DIF,9);MACD:(DIF-DEA)*2,COLORSTICK;NOTEXTDIF1:IF(DIF<=REF(DIF,1),DIF,DRAWNULL),COLORRED;NOTEXTDEA1:IF(DEA<=REF(DEA,1),DEA,DRAWNULL),COLORFF00FF;2、第二种DIF:EMA(...

李津大局观:VBA量化分析蒙特卡罗模拟对期权公式定价Monte Carlo

Inthefirststep,wegeneratemanyfuturestockprices.Thefollowingequation,forexample,describeshowastockpricevariesovertimegivenaWeinerprocess.第一步,我们生成许多未来股票价格。例如,下面的等式描述了在给定Weiner过程的情况下,股票价格如何随时间变化。OptionPricingStockPriceMo...

华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金2024年中期报告

金份额分设不同的基金代码,并分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票...

【上证金工】形态识别优选趋势上涨的股票—量化选股模型系列之一

胜率:胜率计算了在一段时间区间内,股票获得正收益的天数在所有天数中的占比,衡量了股票盈利的概率(www.e993.com)2024年11月25日。胜率越高,表明股票获得正收益的几率越大。其计算公式如下:盈亏比:盈亏比的计算方法为,在一段时间区间中,正收益均值与负收益均值的比值,表示交易的赔率。盈亏比越高,表明交易获得的潜在正收益越高。其计算公式如下...

长信量化多策略股票型证券投资基金2024年中期报告

基金简称长信量化多策略股票基金主代码519965基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2015年7月14日基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额496,733,293.42份基金合同存续期不定期下属分级基金的基金简称长信量化多策略股票A长信量...

涨停板计算公式与技巧,轻松掌握股市先机

首先，我们需要了解涨停板的计算公式。在中国A股市场，涨停板的限制是根据前一交易日的收盘价来确定的。一般而言，主板、中小板市场的涨停板限制为10%，创业板、科创板的涨停板限制为20%，而北证A股则放宽至30%。具体公式如下：涨停价=前一交易日收盘价×(1+涨停板限制)，通过这个公式，我们可以轻松计算...

爱德华·索普:以数学之钥,解锁量化投资之门

1960年,他开始深入研究股票权证,结合大数定律和统计方法,开发了量化交易模型。索普发现,虽然无法准确预测单只股票的涨跌,但可以通过量化分析来推算股票涨跌一定幅度的概率,从而实现套利。这一发现奠定了量化投资的基础,也让他决定进军华尔街,将数学公式应用于更广阔的投资领域。

Python深度学习股价预测、量化交易策略:LSTM、GRU深度门控循环...

本文以上证综指近22年的日交易数据为样本,构建深度门控循环神经网络模型,从股价预测和制定交易策略两方面入手,量化循环神经网络在股票预测以及交易策略中的效果,结合一个Python深度学习股价预测、量化交易策略:LSTM神经网络的代码和数据,为构建神经网络股票预测以及量化交易模型提供参考信息。