金融期权:隐波走势及与历史波动率价差

金融期权与商品期权隐含波动率指数的计算及与历史波动率价差的关系。快讯正文金融期权隐含波动率指数及相关情况解读金融期权隐含波动率指数反映30日隐波走势,商品期权隐含波动率指数通过主力月平值期权上下两档隐波加权所得,反映主力合约的隐波变化趋势。隐波指数与历史波动率的差值,差值越大反映隐波相对历史波动...

股指期货基差与价差择时研究

价差指标定义为价差率在一个窗口期(window)内的历史分位数,其中价差率的计算方式为:根据基差/价差的趋势性,指标的历史分位水平显示了市场对于价格趋势的预估,因此当基差/价差指标向上突破一定历史分位水平时(index>1-cRatio),做多指数;当基差/价差指标向下突破一定历史分位水平时(index<cRatio),做空指数。

期权交易策略:胜率与赔率的平衡艺术

(3)买入单腿是最典型的低胜率高赔率策略,胜率随行权价虚值程度加深而降低,随到期日临近而大幅下降,随波动率增加而显著上升。(4)牛市和熊市价差是高胜率低赔率策略,其中看涨牛市和看跌熊市的胜率随行权价虚值程度加深而降低,随到期日临近而缓慢下降,随波动率增加而小幅上升。(5)买入跨式和买入宽跨式都是低胜...

中国金币市场2024年上半年运行状况简报

如图2所示,2024年上半年,在汇率基础上出现的国内黄金价格的价差率在2.91%至3.85%区间波动,对国内金价也有特别助力。2024年6月,国内贵金属价格变化见图3。如图3所示,2024年6月与2023年底的平均加权价格相比,黄金上涨14.87%,白银上涨29.63%,铂金上涨4.49%,钯金下跌13.83%。鉴于我国现代贵金属币的市场价格与贵金属...

期权交易者必看好文:期权策略胜率有规律可循吗?

在知晓了具体计算方法后,我们针对行权价、隐含波动率和到期时间三个影响因素,分析常见期权策略胜率的变化规律。品种选择成交最活跃的PTA,参数选择尽量与实盘保持一致以提高准确度。1、买入单腿策略对于买入看涨或看跌的单腿策略,不同行权价对胜率的影响比较直观,即行权价的虚值程度越深,到期时标的价格越难达到,胜...

分析| 赵燕生:中国金币市场2024半年运行状况简报

如图2所示,2024年上半年,在汇率基础上出现的国内黄金价格的价差率在2.91%至3.85%区间波动,对国内金价也有特别助力(www.e993.com)2024年11月17日。2024年6月,国内贵金属价格变化见图3。如图3所示,2024年6月与2023年底的平均加权价格相比,黄金上涨14.87%,白银上涨29.63%,铂金上涨4.49%,钯金下跌13.83%。

申万菱信新动力混合型证券投资基金|沪港通|公司产业|权证_新浪...

首先,假设两两组合在本报告期的价差率呈正态分布且平均价差率为0,我们进行了95%的置信度、假设平均价差率为0的T检验,若通过该假设检验,则我们认为该两两组合的交易得到了公平的执行;对于未通过假设检验的情况,我们还计算了两两组合价差占优次数比例、价差交易模拟贡献、组合收益率差异和模拟输送比例占收益率差...

申万菱信中证军工指数分级证券投资基金

首先,假设两两组合在本报告期的价差率呈正态分布且平均价差率为0,我们进行了95%的置信度、假设平均价差率为0的T检验,若通过该假设检验,则我们认为该两两组合的交易得到了公平的执行;对于未通过假设检验的情况,我们还计算了两两组合价差占优次数比例、价差交易模拟贡献、组合收益率差异和模拟输送比例占收益率差...

价格执法中进销差价率究竟要如何计算?

综上,进销差价率,是指销售价格与购进价格之间的差额,与销售价格之间的比率,即进销差价率=(销售价格﹣购进价格)/销售价格×100%。按照该计算方法,市场监管人员可以便捷计算经营者所售商品的价格是否符合规定的进销差价率,进而认定是否构成哄抬价格违法行为,并准确计算出违法所得。

认购认沽合约 波动率价差较大

认购认沽合约波动率价差较大记者马爽昨日,50ETF认购期权合约价格整体走低,而认沽期权合约价格整体上涨。平值期权方面,1月平值认购合约“50ETF购1月2050”收盘报0.0245元,下跌0.0297元或54.80%;1月平值认沽合约“50ETF沽1月2050”收盘报0.0493元,上涨0.0198元或67.12%。