债券久期!
2022年8月29日 - 东方财富网
可以根据债券理论价格计算公式,对利率r求导,然后等式两边同时除以价格P,整理后可得。这个公式是什么含义呢?该公式表明,债券价格变动的百分比,等于修正久期与到期收益率变动绝对值的乘积。修正久期越大,利率变动对债券价格的影响程度就越大。所以说,修正久期综合反映了债券利率变动风险的大小。公式中的负号,表明债券价格...
详情
可以根据债券理论价格计算公式,对利率r求导,然后等式两边同时除以价格P,整理后可得。这个公式是什么含义呢?该公式表明,债券价格变动的百分比,等于修正久期与到期收益率变动绝对值的乘积。修正久期越大,利率变动对债券价格的影响程度就越大。所以说,修正久期综合反映了债券利率变动风险的大小。公式中的负号,表明债券价格...