在车祸中越大的车越安全吗?双因素方差分析方法
2.在“分析工具”下选择“方差分析:可重复双因素分析”,点击“确定”按钮。3.在“输入区域”中输入数据范围。4.在“每一样本的行数”中,输入每个单元内样本值的数量。5.输入所需的值。6.点击“确定”按钮,展示结果。RR命令:方差分析建模:aov(y~x1+x2+x1*x2)双因素方差分析的额外...
统计学最重要的10个概念【附Pyhon代码解析】
sample_means=[np.mean(np.random.choice(population,100))for_inrange(1000)]print(f"总体均值:{np.mean(population):.4f}")print(f"总体标准差:{np.std(population):.4f}")print(f"样本均值的均值:{np.mean(sample_means):.4f}")print(f"样本均值的标准差:{np.std(sample_means):.4f}")print...
两个独立总体均值的假设检验统计量的确定
(一)两个独立正态分布总体、方差已知,或大样本检验统计量的计算公式为:当样本为大样本时,可用样本方差估计总体方差。决策规则:与单个总体检验的决策规则相同,可以使用值、值或置信区间进行双侧、左侧或右侧检验。(二)两个独立正态分布总体,方差未知但相等检验统计量:其中,。决策规则与单个总体t检验的...
腾讯混元、北大发现Scaling law“浪涌现象”,解决学习率调参难题
1.假设每个样本的参数i的梯度服从均值为,方差为的高斯分布2.通过sigmoid-style函数对高斯误差函数进行数值近似当时,完整的Scalinglaw形式近似为:其中,H为海森矩阵。当时:表明,Batchsize无限大时最优学习率趋于一个饱和值。五、应用我们在腾讯Angel大模型训练框架中集成了上述理...
SHFE铜市场国际定价影响力分析
对成交量和成交额求均值和方差。单看主力合约,成交量方面,SHFE铜大于COMEX铜,且二者成交量都大于LME铜。中国铜期货的成交量是全球最大的。成交额方面,LME铜每手25吨,COMEX铜每手11.325吨,SHFE铜每手5吨,近年来,三者排名为COMEX铜第一、SHFE铜+国际铜第二、LME铜第三。SHFE铜1—12月都有持仓和成交,成交量...
FAJ:芒格复利思维与全球64000只股票长期回报
收益偏斜还表现在,只有不到三分之一(29.3%)的个股的全样本买入并持有收益率超过了与之匹配时间跨度内的价值加权平均股票收益率(www.e993.com)2024年10月25日。也就是说,大多数股票的表现低于其横截面(价值加权)平均值。表1中报告的数据验证了:(i)个股收益率分布中的正偏斜是一个全球性现象,而非美国特有的现象;(ii)偏斜对非美国股票的...
经典综述:自由能原理——统一的大脑理论
一般情况下,任何概率密度都是通过其充分统计量(sufficientstatistics)(例如高斯分布的均值和方差)来编码的。大脑编码这些统计量的方式对于支持识别的方案施加了重要约束:这些方案既包括形式自由的方案(例如粒子过滤(particlefiltering)[26]和概率群体编码(probabilisticpopulationcodes)[35,36,37,38]),它们使用...
R语言马科维茨Markowitz均值-方差(风险投资模型)分析最优投资组合...
MVEfficientPortfolio模型是指均值-方差效率组合模型(Mean-VarianceEfficientPortfolioModel)。该模型是由美国经济学家马科维茨(HarryMarkowitz)于1952年提出的,在投资组合理论中被广泛应用。该模型的核心思想是通过最大化预期回报与最小化投资风险之间的权衡,构建出在给定风险水平下收益最高的投资组合。
【华泰金工林晓明团队】不同协方差估计方法对比分析(二)——华泰...
指数加权移动平均协方差(ExponentiallyWeightedMovingAverageCovariance)是一种典型的条件协方差估计方法,该方法考虑到近期观察值更能反映近期变化趋势,对预测值有较大影响,因此对近期的样本赋予更多的权重,计算条件协方差矩阵的公式如下:其中λ∈(0,1),当t足够大时,上式与如下表达式近似...
量子力学中的不确定性原理到底在说什么?
平均值、方差和标准差都是概率统计里最基础的东西,大家在中学数学里也学过了,这里我就不再细说了。在这里,我们只要知道方差和标准差可以衡量一个样本的波动情况,方差、标准差大,就说明它们偏离平均水平越厉害就行了。04不确定性原理好,再回到主题。我们刚刚不是在讲不确定性原理的么,为什么这里突然讲起了方差...