【东吴金工 金工专题】提升技术分析的品格
??检验市场是否为弱式有效的主流方法主要分为两类:一是检验股票价格序列是否符合随机游走,常用方法包括单位根检验、Hurst指数检验和方差比检验;二是检验价格序列是否具有序列独立性,常用方法包括BDS检验、游程检验和序列相关检验等。然而,从实证结果来看,市场尚未完全达到弱式有效的直观体现是我们仍然可以通过历史K线指标...
1969年-2023年历届诺贝尔经济学奖得主介绍(5万字长文收藏版)_手机...
这主要体现在如下三个方面:一是推进了福利经济学的基本理论和方法的研究:引入帕累托的管理理论和方法,重新定义消费可能曲线、无差异曲线分析方法等。二是重新定义和解释消费者剩余。三是对福利经济学补偿原则的补充。帕累托认为,社会福利最大化的时候,任何微小的改变都不可能使所有人偏好的全部增加或减少。但是,如果...
自回归模型的优缺点及改进方向
自回归模型(AR模型)作为一种经典的时间序列分析方法,拥有多种优势和广泛的应用领域。以下是自回归模型的一些主要优势以及它们适应的任务类型概述:l自回归模型的优势1.简单直观:AR模型的魅力在于其简洁明了的预测逻辑:仅依据时间序列以往的观测值来预测未来趋势,概念直观,易于理解和实施。模型设定和参数估计相对直接,...
西安交通大学图书馆 馆藏--2024最新Eviews/计量经济学必备书单
包括平稳性检验和协整检验;第六章是条件异方差模型;第七章是向量自回归模型;第八章是其它回归模型,包括排序选择模型、二元离散选择模型、审查回归模型、“截断”问题的计量经济学模型、门限回归模型、转换回归模型和分位数回归模型;第九章是
超详细讲解时间序列分析和预测(含实例代码)
平稳性检验一般采用观察法和单位根检验法。观察法:需计算每个时间段内的平均的数据均值和标准差。单位根检验法:通过Dickey-FullerTest进行判断,大致意思就是在一定置信水平下,对于时序数据假设Nullhypothesis:非稳定。这是一种常用的单位根检验方法,它的原假设为序列具有单位根,即非平稳,对于一个平稳的时序...
统计学入门:时间序列分析基础知识详解|方差|残差|协方|自相关|...
我们了解了两个关键概念,自协方差和自相关(www.e993.com)2024年10月19日。接下来,我们讨论一个叫做平稳性的新概念。平稳时间序列意味着数据属性,如均值、方差和协方差,不依赖于观测时间。平稳性有两种类型:弱平稳(二阶平稳)该过程具有以下关系,称为弱平稳性,二阶平稳性或协方差平稳性。(有很多称呼它的方式。)...
时间序列的平稳性
H1:时间序列不是平稳的,因为有一个单位根(如果p值≤0.05)如果我们不能拒绝KPSS检验的零假设,则时间序列是平稳的:下面是样本数据集的KPSS测试结果:非平稳时间序列数据处理我们可以对一个非平稳时间序列应用不同的变换,使其接近平稳:因为有几种平稳性类型,所以我们可以结合ADF和KPSS测试来确定要进行哪些变换:...
论文常用数据分析方法分类总结-3
Poisson分布:如果要判断数据是否满足Poisson分布,可通过Poisson检验判断或者通过特征进行判断是否基本符合Poisson分布(三个特征即:平稳性、独立性和普通性)卡方拟合优度检验:卡方拟合优度检验是一种非参数检验方法,其用于研究实际比例情况,是否与预期比例表现一致,但只针对于类别数据。
百科| 面板数据都有哪些分析方法?
协整检验是考察变量间长期均衡关系的方法。所谓的协整是指若两个或多个非平稳的变量序列,其某个线性组合后的序列呈平稳性。此时我们称这些变量序列间有协整关系存在,因此协整的要求或前提是同阶单整。步骤三:面板模型的选择与回归一种是混合估计模型,如果从时间上看,不同个体之间不存在显著性差异;从截面上看,不...
时间序列预测的20个基本概念总结
15、Dickey-Fuller(ADF)检验AugmentedDickey-Fuller(ADF)Test是一种用于时间序列数据的经济统计学检验方法,用于确定一个时间序列是否具有单位根(unitroot)。单位根表示时间序列具有非平稳性,即序列的均值和方差不随时间变化而稳定。ADF测试的目的是确定时间序列是否具有趋势,并且是否可以进行经济统计学分析。AD...