德勤、安永解析《商业银行资本管理办法》!
(1)监管机构可以根据单家银行经营管理和风险水平等情况调整银行使用的市场风险资本计量方法;(2)补充了股票衍生工具和商品风险工具的定义。标准法板块(1)计量一般利率风险的维伽(Vega)风险敏感度时,隐含通胀率曲线和交叉货币基差曲线的维伽风险因子只需要考虑期权剩余期限维度;(2)计量商品风险得尔塔(Delta)风险敏感度...
【深度解读】金融监管新规《商业银行资本管理办法》解读
整体来看,资本新规正式稿在房地产、个人风险、资产管理产品、国内信用证、表外承诺、风险缓释工具、股权、次级债、专业贷款、内评法十一个方面做出了主要调整,总体利好银行,预计对于部分房地产抵押风险暴露较大的银行来说,监管资本会明显下降。2.市场风险市场风险的变化主要体现在账簿划分、市场风险标准法和简化标准...
厦门银行陈小蕾:利率债基投资与IRS对冲策略
厦门银行陈小蕾:利率债基投资与IRS对冲策略小蕾总金句分享在对冲方面,商业银行和证券公司可以利用IRSrepo快速调整自营投资账户的DV01,因为在交易盘中,有些债券投资规模虽然较大,但流动性并不好,特别是在熊市中出售时,会导致较大的价差损失。这时候利用IRS调整DV01是一种应对方法。然而利用IRS进行对冲也存在一定的...
新规新视界|商业银行资本管理办法之深度解析
(1)国内银行使用简化标准法满足以下两点要求:“市场风险加权资产不超过150亿元”和“并表口径下非中央交易对手衍生工具的名义本金(全账簿)限制为‘不超过4000亿元’”。同时,国家金融监督管理总局根据单家银行经营管理和风险水平等情况,结合监管判断调整其所适用的市场风险资本计量方法。(2)正式稿针对股票衍生工具...
国家金融监督管理总局公布《商业银行资本管理办法》_手机新浪网
(一)商业银行直接或间接拥有50%以上表决权的被投资金融机构。(二)商业银行拥有50%以下(含)表决权的被投资金融机构,但通过与其他表决权持有人之间的协议能够控制50%以上表决权的。(三)商业银行拥有50%以下(含)表决权的被投资金融机构,但综合考虑下列事实和情况后,判断商业银行持有的表决权足以使其有能力主导被...
第四节 持续性银行监管的安排
监管程序的一个重要部分是监管者有权制定和利用审慎法规的要求来控制风险,其中包括资本充足率、贷款损失准备金、资产集中、流动性、风险管理和内部控制等方面(www.e993.com)2024年7月28日。这类审慎法规可以表现为定性或定量要求,其目的是限制银行无限度地增加风险。这些要求不应取代管理部门的决策,而是规定最低审慎标准,确保银行以稳妥的方式开展业务...
国家金融监督管理总局公布《商业银行资本管理办法》
并表资本监管指标的计算范围应包括商业银行以及符合本办法规定的其直接或间接投资的金融机构。商业银行及被投资金融机构共同构成银行集团。第十二条商业银行计算并表资本监管指标,应将以下境内外被投资金融机构纳入并表范围:(一)商业银行直接或间接拥有50%以上表决权的被投资金融机构。(二)商业银行拥有50%以下(含)...
袁旭升:我国商业银行境外发行AT1资本工具初探
资本工具只有具备损失吸收功能,才能在商业银行发生危机时,将所面临的风险和损失转由资本工具的投资者承担,而不是由纳税人来承担,从而可以保护商业银行,进而也能够保护存款人的利益。AT1资本工具推出后,受到商业银行和投资者的普遍欢迎。对于商业银行而言,资本工具可以帮助商业银行以较低的成本实现补充资本金的目的;对于...
银行资本管理办法征求意见稿,有哪些亮点?
(2)次级债权:二级资本债、TLAC债券风险权重调整为150%,符合市场普遍预期。总体来看,对于次级债权的风险权重修订与《新巴Ⅲ》相一致,预计对同业互持比例较高的中小型银行有一定影响。(3)其他金融机构的风险暴露(不含次级债权):投资级其他金融机构权重调降。
我国影子银行的类型有哪些?以及货币政策信贷调控的现状如何?
(3)信托贷款信托是在银行、券商、保险之外的第四大金融体系,也是我国金融市场的重要组成部分。属于影子银行类别中的非银金融机构融资业务的主要构成部分。信托贷款是指受托方按照与委托方约定(信托计划)的融资对象、融资规模、利率等贷款条件对委托方的资金进行投资,并负责监测融资方的资金使用情况以及到期本金与利息的收...