信·期权 | 曲面Skew由负转正,注意11月份ETF期权临近到期

按中信一级分类,30个行业指数中,只有商贸零售、轻工制造、纺织服装3个行业指数上涨,分别上涨3.3%、0.6%和0.5%,其余27个行业指数全部下跌,其中综合金融、消费者服务、食品饮料跌幅较大,分别下跌6.6%、6.2%和4.1%。金融期权标的普遍下跌。500ETF、创业板ETF和深证100ETF下跌超过3%,跌幅较大。金融期权加权隐波在周五...

期权避险增收策略的应用

所以,该策略可称为合成期货空头的避险对冲策略,相较于做空期货,虚值领口策略在两个执行价内有平台缓冲区,在标的资产价格上涨但并未上行至高执行价时,组合表现较期货策略好。同样,以下是对近四年用期货做空、买看跌对冲以及买领口对冲的策略回测。买单腿看跌波动比较大,而且与标的的趋势追随性比较强,领口策略和做空...

2025年资产如何配置?摩根大通给出四个关键词

4.投资回报重构(ReconfiguringReturns)为了增强投资组合的韧性,报告建议投资者考虑使用期权等工具,调整基础资产的风险和回报结构。期权可以提供下行保护,同时保留一定的上涨潜力。历史数据显示,股权挂钩的结构性票据在熊市中表现优于普通股权市场,并且在牛市和熊市中都超过了优先股和高收益债券的表现。面对2025年的全...

上海四季隐秀2024官方网站-四季隐秀官方楼盘测评详情-上海房天下

产品类型:臻装叠墅+瞰景高层体量:占地约6.2万方,地上总建面约12.9万方总规划:1122户(含保障房94户)主力面积:约92㎡-140㎡瞰景高层,约130㎡-143㎡臻装叠墅,少量稀缺270㎡大平层容积率:2.0绿化率:35%装修标准:装修联动价:55000元/㎡户型图如下:四季都会七期新作“四季隐秀预约热线:400-885-2210...

上证50ETF期权的盈利方式有哪些?

期权主要划分为两种类型:认购期权和认沽期权。认购期权:等同于看涨期权,当大盘(或者上证50指数)上涨时,认购期权的价值会提升。认沽期权:相当于看跌期权,当大盘下跌时,认沽期权的价值会增加。每种期权又分为买方和卖方,不过初学者通常从买方起步,因为买方无需缴纳保证金,仅需支付期权费。

国泰君安科技创新精选三个月持有期股票型发起式证券投资基金(A类...

证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资策略(www.e993.com)2024年11月26日。业绩比较基准中国战略新兴产业综合指数收益率*90%+中债新综合财富(总值)指数收益率*10%风险收益特征本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益高于混合型基金、...

招商创业板指数增强型证券投资基金更新的招募说明书(二零二四年第...

4、债券投资策略本基金采用的债券投资策略包括:久期策略、期限结构策略、个券选择策略和相对价值判断策略等,对于可转换公司债等特殊品种,将根据其特点采取相应的投资策略。(1)久期策略根据国内外的宏观经济形势、经济周期、国家的货币政策、汇率政策等经济因素,对未来利率走势做出预测,并确定本基金投资组合久期的长短...

华泰| 固收:有关当下行情的十个问题

因子跟踪:海外经济延续回暖,国内政策组合拳提振风险偏好经济:海外经济数据整体呈现修复态势,美国9月非农数据超预期好转,新增25.4万个就业岗位,高于预期的14万。国内制造业PMI有所修复,需求端弹性有待政策效果进一步发挥。估值:国内市场方面,债市期限利差走阔,AH溢价重回148以上。美国市场方面,10Y-2Y美债利差收敛,收益率...

四部位期权组合策略应用分析

四部位的期权组合策略,最常见的就是蝶式和鹰式组合策略,方式是买进两个期权+卖出两个期权。四部位期权策略的组合方式有多种,可以从买入卖出部位的方向、中间部位的行权价,以及期权种类等方面进行分类。表为四部位期权组合策略的分类如上表所示,外围部位是买进方向的,就是买进式策略,外围部位是卖出方向的,就是...

第四节 持续性银行监管的安排

(4)期权性风险(即期权风险),产生于银行资产、负债和表外项目中的或暗含的各种期权风险。尽管这些风险是银行业的一个正常组成部分,但严重的利率风险会给银行的赢利水平和资本带来巨大的威胁。在复杂的金融市场中,客户采取各项措施积极地管理利率风险,管理这一风险也显得更加重要。在利率开始放松管制的国家,对该风险应...