大通金融:股市中的量化交易策略优化与外汇市场中的算法交易实践

在股市中，量化交易策略的优化需要综合考虑交易目标、数据处理、模型构建、回测验证、风险管理等多个因素。而在外汇市场中，算法交易以其高效的执行速度、避免情绪影响、更大的市场分析能力和降低交易成本等优势，成为外汇交易者的新宠。

量化交易模型解析:从算法到市场策略

量化交易在外汇市场的理解量化交易是一种利用高级算法和统计模型分析市场数据并执行交易的方式。这些系统旨在揭示货币运动中不易察觉的模式、趋势和潜在机会。量化交易策略与模型的核心量化交易策略和模型由一系列算法程序组成，旨在评估市场行为并作出明智决策。这些策略结合了历史数据分析和预测建模等多种方法，以实现对...

原创银行间市场金融科技赋能——规划与实践

围绕生成式AI技术在创新交易机制、防范市场风险、增强监管能力等金融场景的深度运用,探索建立金融交易大模型平台,取得初步成果。一是推进交易大模型预训练和微调验证。使用1000万字的外汇交易中心私有语料与1000余个问答对,持续迭代训练私有化部署的百亿级参数大模型,问答效果已取得近20%提升。二是开展国产GPU验证。针...

如何为外汇期货定价?这种定价模型有哪些影响因素?

在实际操作中,市场参与者通常会结合多种定价模型和影响因素,进行综合分析和判断。通过这种方式,他们可以更准确地预测外汇期货的价格走势,从而做出更为理性的投资决策。总之,外汇期货的定价是一个多因素综合作用的过程,涉及到即期汇率、利率差异、市场预期以及交易成本等多个方面。了解这些定价模型和影响因素,对于投资者...

外汇商品 | 货币危机理论与预警模型梳理新兴市场危机预警模型之三

第一代货币危机理论比较成功地解释了20世纪80年代的拉美货币危机。第一代货币危机理论的不足在于:国内信贷通常不会机械式扩张;央行干预外汇市场的方式不会单纯依靠即期市场的买卖;模型只考虑了内部因素而忽视了外部因素。1.2第二代货币危机理论第二代货币危机理论认为,投机者对货币的贬值预期具有“自我实现”趋势,...

外汇商品 | 20世纪90年代金融危机的特征梳理新兴市场危机预警模型...

然而,开放资本账户的条件尚不成熟:泰铢、比索、印尼盾等与美元挂钩的固定汇率并非市场化机制,起不到有效调节经济活动、国际收支的作用(www.e993.com)2024年11月15日。东南亚新兴市场货币利率常年保持在10%以上,远高于发达货币利率平均水平。因此,金融市场在资本自由化的环境下以及汇率缺乏弹性下,对具有套利属性的流动资本具有较强的吸引力(套息交易)...

如何利用金融市场数据进行宏观经济预测?

要进行宏观经济预测，首先需要收集广泛而全面的金融市场数据。这些数据可以来源于股票、债券、外汇、商品和衍生品等多个市场，包括但不限于交易数据、市场指数、成交量、价格等。同时，还需要收集宏观经济数据，如国内生产总值（GDP）、通货膨胀率、失业率、利率、货币供应量等。这些数据可以从政府机构、金融机构、专业...

外汇期权交易的基本原则

期权定价模型如Black-Scholes模型是评估期权价值的重要工具。投资者应了解这些模型的基本原理和应用,以便更准确地评估期权的合理价格,并做出明智的交易决策。总之,外汇期权交易是一项复杂但极具潜力的金融活动。遵循上述基本原则,结合市场分析和风险管理策略,投资者可以更好地把握交易机会,实现资产的增值。

金融科技在银行间市场产品与交易机制创新中的应用

三十年来,中国外汇交易中心(以下简称“外汇交易中心”)为推动银行间债券市场高质量发展、助力金融市场对外开放而不懈努力,不断建设完善银行间市场基础设施,在交易机制和产品方面推陈出新,推动了市场的蓬勃发展,也为金融科技在银行间市场的应用和创新提供了绝佳的舞台。近年来,随着金融科技在市场产品和交易机制中的广泛应...

异质性自回归模型的预测优势

异质性自回归模型理论源于Muller等(1993)提出的异质性市场假说(HeterogeneousMarketHypothesis),该理论认为市场中交易者存在着异质性。这一观点与如下这些观点和假说不谋而合,如Peters(1994)的分形市场假说(FractalMarketHypothesis),Lux和Marchesi(1999)以及Alfarano和Lux(2007)的经纪人交互视角(InteractingAgentView...