Stata软件之扩展回归模型

Stata软件之扩展回归模型??扩展回归模型命令适用于-线性模型-具有区间截尾结果的线性模型,包括tobit模型-probit模型-有序Probit模型??可任意组合的–内生协变量--连续的、二进制的或有序的–样本选择–非随机处理分配,包括外源性和内源性–面板数据??特定学科术语中的特性–由未测量的混...

学术动态:计量经济学的前沿问题是什么?

在因果方法中，萧政介绍了面板回归模型方法和潜在变量（因子模型）方法。与传统回归分析不同，面板回归模型方法不依赖工具变量的存在性。面板数据的因子模型中，将观测值看作时间序列数据和截面数据，分别对其建立因子模型，并在N>T和T>N的情形下讨论模型的参数估计方法。在非因果方法中，萧政介绍了线性投影（LP）法。

盛松成:消费也是另一种投资?????? 消费与投资的相互促进与...

本节采用2000—2021年中国统计年鉴数据,构建以303座城市为截面的面板数据,检验消费对投资的影响。在面板回归模型中,采用居民消费作为消费的代理变量,采用固定投资作为投资的代理变量,采用地方政府支出作为财政支出的代理变量。为了部分减轻内生性,我们对消费采取滞后一阶处理。表4第(2)列表明消费和投资之间存在着长期的...

毕业论文 | 实证分析毕业论文必(避)坑指南

对于时间序列数据模型Durbin-Watson统计量必须列出。对主要回归系数要详加讨论对主要回归系数(或由回归系数所导出之弹性、乘数等)估计值的大小、符号及显著与否要详加讨论,对于显著的估计值更要和理论预期值比较,若有明显的矛盾,则要探讨原因。对重要回归系数若是得不到显著的估计值,则要探讨其中原因绝不...

动态面板数据模型的理论和应用研究综述

(1)在动态面板数据模型的参数估计中,当用短期面板数据时,采用标准的方法(如极大似然估计ML)进行估计,有偏性通常是不可忽略的;当自回归系数接近于1时,传统的GMM估计方法将遇到有偏和方差上的问题。ChristianGouriéroux,PeterC.B.Phillips,JunYu提出的减少有偏性的方法使用间接的推断来校正有偏函数...

Stata数据统计分析及模型应用核心技术与应用培训

STATA是众多研究机构和公司在数据分析中的首选软件,并被很多国家和国际组织指定为官方使用软件(www.e993.com)2024年12月20日。STATA不仅可以实现诸多的统计分析方法,如单元统计、多元统计等内容;还包括了许多经典和前沿的计量模型,如单方程回归模型、离散选择模型、分位数回归、时间序列分析、面板数据分析、蒙特卡洛模拟和自举法等。

如何进行面板数据分析?

面板数据模型一般有三种形式可以选择:混合估计模型、固定效应模型、随机效应模型。在面板数据模型形式的选择方法上,我们经常采用F检验决定选用混合模型还是固定效应模型,然后用Hausman检验确定应该建立随机效应模型还是固定效应模型。在回归的时候,权数可以选择按截面加权的方式,对于横截面个数大于时序个数的情况更应如此,表示...

我国房地产市场非均衡现状,用学术理论来解释,应该怎么理解?

非均衡计量经济学模型计量经济学诞生于20世纪20年代末，是以问题为导向，以经典计量经济学模型为基础并逐渐发展壮大。目前计量经济学以20世纪70年代为节点分为经典计量经济学和现代计量经济学，而现代计量经济学又分为时间序列计量经济学、微观计量经济学、非参数计量经济学以及面板数据计量经济学四种。经典计量经济学是...

我国共同富裕的影响因素研究——基于现代产业体系与消费的视角

为了进一步验证上述基础模型回归结果的稳健性,本文通过改变核心变量的量化方法进行稳健性检验。在共同富裕、构建现代产业体系、全面促进消费三大主要变量中,共同富裕和构建现代产业体系的指标体系设定中已经较好地综合考虑了理论契合性、评价全面性和数据可得性,在现有的城市面板数据层面可改进的空间相对较小。而从全面促进消...

“我们追踪293个地市一把手晋升, 发现一个微妙误解”

本文使用全国范围内293个地级市面板数据,选用OLS基准回归模型,分析“学”与“仕”对地方领导干部晋升时间的影响,构建计算模型如下:其中,被解释变量PromotionTime表示领导干部的晋升时间;indenpent是解释变量,包括“学”与“仕”的各个维度;controls表示控制变量,ε表示误差值。