股票量化策略私募圆桌对话:探讨震荡市下的挑战与机会

量化多头策略在全市场轮动选股，不严格对标某个指数，发挥模型选股、创造超额收益的原始能力；持仓分散、持股数量约2000支，个股集中度不超过1%（特别个股除外），建立了盘中实时的事前、事中、事后多层次风险管理系统。持仓市值较接近中证500+中证1000中枢。量魁资产：目前量魁有四条产品线，分别是股票策略（包括股...

申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式

基金管理人将根据市场变化趋势以及后续深入持续的研究,定期或不定期地对数量化模型进行复核与检验,并对模型涉及的因子与策略进行修正与调整,不断改善模型的有效性与稳定性,以使得本基金能够有效的达成投资目标。3、量化对冲策略现阶段本基金将利用股指期货剥离多头股票部分的系统性风险。基金管理人将根据多头投资组合的...

比较好的量化交易平台(量化策略模型)

打板助手策略是一种针对涨停板的交易策略。在股票市场中,涨停板是指股票价格上涨到当日涨停价格并无法继续交易的现象。水母量化交易平台的打板助手策略通过监测市场中接近涨停板股票,并结合投资者的自定义条件(如涨停幅度、五档买卖量等),自动对符合条件的股票进行买入操作。4.定投买入策略:定投买入策略是一种长期投资...

简谈国内股票主观多头策略与量化指数增强策略

量化指数增强策略是近年来在国内市场兴起的一种基于数学、统计、和人工智能模型的股票投资方法，具有一系列独特的特点。以下是这种策略的主要特点：一、数据驱动量化指数增强策略依赖于数据驱动的模型和算法进行投资决策。它们利用大量历史和实时市场数据（譬如股市交易的价量数据），使用数学和统计技术来识别潜在的市场模式...

基于可转债定价模型的择券策略与量化研究

可转债是构建固收+策略重要的投资品种,对可转债进行合理定价并挖掘投资价值是投资者高度关注的话题。本文探索对可转债采用量化模型中的B-S公式法、LSM法进行研究,并构造了结合定价因子、溢价率因子和质量因子的复合因子用于模型,以此制定投资策略。通过数据回溯,发现该策略整体有效。

量化投资赚的是什么钱?它是高频交易吗?主流量化策略是怎样的?2万...

3、国内主流的量化策略是怎样的?主流的量化投资用“因子”来识别股票和市场的特征,在因子的帮助下评估价格,通过数学方法整合大量不同的因子构建出“多因子模型”对股价进行评估,买入价格偏低的,卖出价格偏高的(www.e993.com)2024年11月27日。A股最重要的因子是反转因子,通俗地说,就是涨多了的股票可能要跌,跌多了的股票可能要涨。除此以外...

什么是量化多策略基金

量化多策略基金的策略通常包括但不限于以下几种:量化选股策略,通过对大量股票数据的分析,筛选出具有潜在投资价值的股票。量化择时策略,根据市场的趋势和周期,精准选择买卖时机。量化套利策略,利用市场中的定价偏差,获取无风险或低风险的收益。这些策略的组合运用,使得量化多策略基金能够在不同的市场环境中灵活应对。在...

了解量化套利的策略是什么

首先,统计套利是基于历史数据分析,寻找资产价格之间的长期均衡关系被暂时打破时的交易机会。例如,当两只股票的历史价格关系出现偏离时,量化模型会自动生成买入低估股票和卖出高估股票的交易指令,期待价格回归到历史平均水平时获利。其次,市场中性策略旨在通过同时进行多头和空头交易,减少市场波动对投资组合的影响。这种策略通...

量派夺冠近一年量化CTA产品榜!亮眼业绩源于持续的模型迭代!

凭借超十年的全球一线策略积累，量派投资以全球一流短周期对冲基金团队为班底，进行策略模型开发。目前，公司系统均为自研开发，在量化多头、指数增强、量化中性、量化CTA等方面具有优秀的研发与交易能力。近一年CTA策略收益位居同规模私募前三！量派投资策略线主要包括量化股票和量化CTA两大类。目前公司管理规模50亿左右...

第三个新“国九条”来了!——近期监管措施对量化策略的影响

而对于中低频率的量化策略,如基本面量化策略,影响相对较小。这些策略通常不追求短期交易收益,而是通过数量化模型对资产进行中长期定价,买入持有一篮子资产,系统化捕捉股票的投资价值。由于这些策略的换手率相对较低,通常不会触及监管设定的高频交易标准,因此监管措施对这类策略的影响有限。