如何进行金融风险的量化分析?

一、金融风险量化分析的重要性金融风险量化分析,简单来说,就是通过数学、统计和计量技术,对金融市场和金融商品的价格变化规律进行量化分析,以及对金融风险因素和风险水平进行度量和管理的过程。这一过程的重要性不言而喻,它有助于金融机构更准确地识别和度量风险,从而制定更为科学的风险管理策略,提高风险管理的效率和...

金融风控的守护者!CPDA数据分析师的核心作用与实践!

数据分析师首先需要帮助金融机构识别潜在的风险。这些风险可能包括信用风险、市场风险、流动性风险以及操作风险等。通过分析历史数据、市场趋势和客户行为，数据分析师能够识别出可能影响金融机构的风险因素，并评估其严重程度和发生概率。例如，在信用风险管理中，数据分析师可以通过分析客户的信用历史、收入状况、借款行为等...

“审计漏斗”模型助力地方金融机构应对新风险挑战研究——以GX...

“审计漏斗”模型助力地方金融机构应对新风险挑战研究——以GX银行内部审计实践为例为更好地应对当前经济形势,发挥金融服务支持实体经济的重要作用,GX银行内部审计积极探索风险应对新途径,创建“审计漏斗”模型,通过宏观、中观、微观三层分析,识别出影响组织当前发展的最重要风险,帮助其化解风险,推动组织安全、稳定和可...

威尔鑫:美国经济基本面综合分析,警惕美国经济金融系统性风险

当前，美国地产泡沫，美股泡沫都非常明显，投资者应该警惕美国系统性经济金融风险。

蒋徐鑫|人工智能模型中数据泄露的法律风险防范

随着人工智能技术的发展,基于深度学习的生成式人工智能模型成为学界研究的热点。这类模型利用大量现有数据进行深度学习,实现人机交互。其从数据收集、处理及使用等整个生命周期都存在数据泄露的风险。因此,可从数据安全和隐私保护的法律责任、数据来源和用途的合法性和合规性、数据透明度和可解释性三个角度,结合案例与相关...

2024年上半年数据泄露风险态势报告

威胁猎人针对非法数据交易团伙进行深入分析,2024年1月至6月监测到3.4万个黑产团伙中,经分析验证涉及真实数据泄露事件的黑产团伙共计1973个,较2023年下半年增新增984个,增长近一倍(www.e993.com)2024年11月26日。针对非法数据交易黑产团伙Top10研究发现,2024年上半年各团伙关联的数据泄露风险事件总量均高于2023年下半年,可见非法数据交易团伙的整体活...

基于预期损失测度的金融市场风险传染效应探究

本文的创新体现在两方面:一是使用波动率加权的历史模拟法计算预期损失来测度金融市场风险,其包含的极端风险信息更加充分;二是使用分位数回归模型对市场间极端风险传染关系进行定量分析,能够有效识别不同市场间的非对称传染关系。文献综述(一)金融市场风险测度文献综述...

央行调查统计司:推动各类金融数据“颗粒归仓” 实现对各类金融...

“统一平台、统一管理、统一部署、统一应用”为原则,构建大数据平台体系,采集归集各类金融数据,实现数据采集、数据存储、数据分析共享全链条作业,目前已形成数千张数据库表,数十万张统计和分析报表的数据供给体系,推动金融统计数据实现增维、扩面、提质,对提高宏观调控的精准性和靶向性、识别和防范系统性金融风险发挥了...

【中国银河宏观】金融高频数据周报:5月金融数据预测

4.美联储紧缩周期超预期加长的风险本文摘自:中国银河证券2024年6月2日发布的研究报告《5月金融数据预测——金融高频数据周报(2024年5月27日-5月31日)》首席经济学家:章俊分析师:詹璐S0130522110001许冬石S0130515030003评级标准:评级标准为报告发布日后的6到12个月行业指数(或公司股价)相对市场表现,其中...

金融监管总局统计监测司党支部:围绕银行业净息差等情况,开展专项...

金融监管总局统计与风险监测司职责包括:拟订监管统计制度;承担监管报表编制、信息披露、数据共享以及行业风险监测分析预警等工作;统筹非现场监管工作。在此次文章中,金融监管总局统计与风险监测司党支部就金融监管统计制度、非现场监管体系、重点领域金融风险防控三个方面进行了阐述,释放不少信息。