数学建模竞赛常用模型——马尔科夫预测方法详解

设{ξn,n=1,2,??????}\{\xi_n,n=1,2,···\}{ξn,n=1,2,??????}是一个马尔可夫链,则上述等式右边的条件概率与nnn无关,即P{ξn+m=j∣ξn=i}=pij(m)P\{\xi_{n+m}=j|\xi_n=i\}=p_{ij}(m)P{ξn+m=j∣ξn=i}=pij(m...

探讨自回归模型和扩散模型的发展应用

自回归模型的起源与早期发展是一个从线性回归理论出发,逐步认识到时间序列数据特殊性,进而提出针对性模型的过程。这些模型的构建与参数估计方法,如最小二乘法和高斯-马尔科夫定理的应用,为理解和预测时间序列数据提供了有力工具。2、多元复杂自回归体系多元复杂自回归体系是自回归模型家族中的高级成员,它们专为处理...

【银河金工】宏观经济周期划分下的ETF配置方法

为实现对经济周期的划分,我们采用了马尔科夫区制转换模型。与传统体制转换模型相比,马尔可夫转换模型认为每个状态由被称为马尔科夫链的一随机过程决定,每个状态的参数及状态间的转换概率可以由最大期望演算法(Expectation-Maximizationalgorithm)计算。通过马尔可夫转换模型,我们可以将经济指数和流动性指数分别划分为两个区制...

华泰期货资产配置系列(一)——商品策略指数的有效前沿

第二个“MC”是指马尔科夫链,它的一个重要性质就是平稳分布,简而言之,主要统计性质不随时间而变的马尔科夫链可以认为是平稳的,根据马尔科夫链收敛定理,当步长足够大时,一个非周期且任意状态联通的马尔科夫链可以收敛至一个平稳分布π(x),这个定理是所有MCMC方法的理论基础。之所以需要将蒙卡模拟法和马尔科夫链结...

再论股债利差:见效?失效?

股债利差的数学语言表达。首先,假设存在n个状态的马尔科夫链,满足:转移概率被定义为:效用函数U,由消费C和平滑系数α决定:资产价格P的表达式为:其中,β表示贴现率。囿于篇幅,这里仅给出模型基本设定,略去其中推导过程。根据学者给出的校正后的参数,美国的消费平均增长率为0.018,标准差和自相关系数为0.036和负...

系统性金融风险的监测和度量 ——基于中国金融体系的研究

识别和判断风险指标的状态和拐点,并度量和预警综合指数状态转移的信息.文章利用我国的历史数据建立了具体的综合指数模型,采用马尔科夫状态转换方法对综合指数进行了实证分析,识别和判断风险指标的状态和拐点,由此衔接了宏观审慎和微观审慎,提出了一个既可以综合分析整体风险,又可以分解进行局部研究的系统性金融...

【历年真题】2018经济师《中级人力资源》真题及答案

C.马尔科夫分析法D.人员替换分析法答案B解析比率分析法是一种基于某种关键的经营或管理指示与组织的人力资源需求量之间的固定比率关系,来进行预测未来人力资源需求的方法。考点人力资源规则及其供求预测9.题干下列国家中劳动关系模式以自由化和分散化为主要特征的是()。

2019中国经济增长与周期高峰论坛

这个划分结果与刘树成研究员1996年开始利用实际增长率的划分结果是基本一致的。表明利用平滑概率不仅可以对经济周期进行阶段划分,还可以明确各年经济处于收缩阶段和扩张阶段概率值的大小,刻画不同周期阶段的非线性特征。因此,马尔科夫区制转移模型提供了一种新的周期划分方法而已,仅仅是新的周期划分方法。这个图也是大家很...

2019年度国家自然科学基金委员会与英国皇家学会合作交流项目初审...

2019年度国家自然科学基金委员会与英国皇家学会合作交流项目初审结果的通知根据国家自然科学基金委员会(NSFC)与英国皇家学会(RS)的双边合作协议,2019年双方共同征集与资助中英合作交流项目。经公开征集,我委共收到463项申请。经初步审查并与英方核对清单,确定有效申请429项,现将通过初审的项目公布如下:...

系统性金融风险的监测和度量 ——基于中国金融体系的研究

识别和判断风险指标的状态和拐点,并度量和预警综合指数状态转移的信息.文章利用我国的历史数据建立了具体的综合指数模型,采用马尔科夫状态转换方法对综合指数进行了实证分析,识别和判断风险指标的状态和拐点,由此衔接了宏观审慎和微观审慎,提出了一个既可以综合分析整体风险,又可以分解进行局部研究的系统性金融...