中国银监会关于印发《商业银行银行账户利率风险管理指引》的通知
第十条商业银行应按照《商业银行市场风险管理指引》的有关要求,建立和完善银行账户利率风险管理的治理架构和管理信息系统,明确董事会、董事会授权的专门委员会、高级管理层和所指定的主管部门的职责;配置银行账户利率风险管理所需的人力、物力资源;制定相应的管理政策和流程;明确银行账户利率风险管理内部控制、限额管理、报...
重磅报告发布:All in AI?金融大模型的广泛使用或带来系统性风险|...
证券行业的落地场景,并通过包括浦发银行、网商银行、阳光保险、华福证券等多个案例呈现当前大模型在金融业务不同场景的使用情况,通过案例理解金融大模型在落地上存在的技术、制度等困难,探讨未来大模型在金融业应用的路径,以及如何在利用大模型提升金融行业效率的同时预防大模型给金融系统带来的风险。
商业银行资本管理办法
第二十二条????商业银行风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。商业银行应按照本办法第四章、第五章和第六章的规定分别计量信用风险加权资产、市场风险加权资产和操作风险加权资产。第二十三条????商业银行调整后表内外资产余额计算公式为:调整后表内外资产余额=调整后表内资产余...
【专栏】陆岷峰教授:商业银行数字化转型过程中的风险治理
当前,商业银行在数字化转型过种中,应当将转型风险列入到全面风险管理体系当中,有针对地对由于数字化转型带来的转型战略、数据安全和治理、算法和模型、财务成本、客户流失、内部组织岗位风险进行分类管控,积极配置数字化转型风险管理的资源,将数字技术应用到数字化转型风险管理过程当中,不断完善数字化转型风险管理的制度体系...
「深度解读」金融监管新规《商业银行资本管理办法》解读
市场风险的变化主要体现在账簿划分、市场风险标准法和简化标准法的应用以及市场风险内部模型法的应用要求上。2.1账簿划分正式稿在账簿划分部分的变化主要在附件13中体现。调整1:交易账簿中金融工具应满足条件的局部调整征求意见稿中对交易账簿中的金融工具、外汇和商品头寸应当满足的条件之一规定为“在交易方面无法律...
新规新视界|商业银行资本管理办法之深度解析
(1)内容方面更为明确和具体:正式稿进一步细化了内部模型法的管理要求,为商业银行申请内部模型法计量资格及后续实际计量工作提供了更加明确的指导方案(www.e993.com)2024年10月18日。修订内容包括明确损益归因测试、压力测试和返回检验的执行频率和内部汇报频率,明确返回检验的执行层级,明确违约风险资本计量参数选择要求等。(2)交易台管理更加灵活并...
资本新规下中小银行债券业务风险管理研究
采用内评法的中小银行,属于合格净额结算的债券回购交易可获得更多的风险缓释,主要体现在可以采用单独的方法计算违约风险暴露,违约风险暴露下降。对于满足市场风险内部模型法要求的中小银行,可以采用风险价值模型计算回购交易中风险暴露和质押品的价格波动,计算违约风险暴露。
银行业专业人员职业资格考试专业实务科目《风险管理》中级考试大纲
四、市场风险管理(一)掌握市场风险的特征与分类、交易账簿和银行账簿划分以及市场风险管理体系(二)掌握市场风险计量相关基本概念和计量方法(三)掌握市场风险限额管理、监测报告和控制方法(四)掌握市场风险资本计量的简化标准法、标准法和内部模型法(五)熟悉银行账簿利率风险监管要求、计量方法和风险管理措施...
商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对
第一支柱保留了巴塞尔协议Ⅰ的8%最低资本充足率规定,资本覆盖信用、市场和操作三大风险,提供了资本计量的标准方法和基于内部模型的高级方法,支持银行运用信用风险内部评级法、市场风险内部模型法和操作风险高级计量法等高级方法,提升资本计量的敏感性和精细度,要求银行从公司治理、政策制度、业务流程、计量模型、数据IT等...
内部控制与信贷风险防控研究:评述与展望
现有研究发现,从金融监管制度角度改善银企关系,降低信贷市场上信息不对称引起的逆向选择和道德风险是降低银行信贷风险的关键途径。(1)监督机制。巴塞尔协议启发了我国银行业风险监控的新思想,即对资金建立监管机制是防控银行信贷风险的创新性方法。罗玉辉和张志研究指出监管机构对银行加强管控应从四个方面开展,包括授信行业集...