什么是基金的夏普比率?它如何帮助我评估基金的风险调整后收益?

简单来说,它反映了基金的风险调整后收益水平。为了更清晰地理解夏普比率,我们来看一个例子。假设有基金A和基金B,在一定时期内,基金A的平均收益率为10%,波动率为15%;基金B的平均收益率为8%,波动率为10%。无风险利率为3%。基金A的夏普比率为:(10%-3%)÷15%=0.47;基金B的...

什么是基金的夏普比率,它如何衡量基金的风险调整后收益?

从上述表格可以看出,基金A的年化收益率为15%,但年化波动率达到20%;基金B的年化收益率为12%,年化波动率为15%。通过计算夏普比率,基金B的夏普比率为0.8,高于基金A的0.75。这意味着基金B在相同风险水平下,能够提供相对更高的超额回报。那么,夏普比率是如何计算的呢?其计算公式为:夏普...

近三年夏普比率优秀、不抱团的基金经理都在这儿了

前十大重仓股分别被多少基金持有数累加，最高的是8605只，最低的是18只，本文研究一下持有累加数量小于2000只的基金，基本都是“不抱团”的基金经理，2854只基金剩下1028只。下面针对1028只基金多展开一些数据。一、夏普比率优秀1028只基金，其中基金经理上任时间大于3年的有516只，如果要求近三年夏普比率（年化）...

信息量很大!近五年夏普比率最优秀的基金

84只基金按照近五年夏普比率由高到低排序如下,唯一的一只平衡混合型基金名字被我标红了,是国富中国收益混合A。数据来源:东财Choice数据,截至2024年7月19日,历史业绩不预示未来走势共涉及63位基金经理,其中上榜2只以上的合计有16位,莫海波有5只基金上榜,王东杰、周海栋各有3只基金上榜...

安信基金张竞:以高夏普比率的均衡投资,提升持有人体验

张竞低波动对应的就是高夏普比率,也是我们产品的投资目标。投资是一个认知变现的过程。个股阿尔法的来源基于我们的认知能够领先市场。在投资策略上,A股多数投资者做的是景气投资。景气投资就是去找基本面拐点的公司,一旦行业数据和财报得到交叉验证,股价就能够在比较短的时间内兑现研究上的阿尔法...

怎样看夏普比率?

所以说,使用夏普比率的时候,我们经常会犯两个错误(www.e993.com)2024年11月28日。第一个,那种替你创造超额收益的基金,可能夏普比率反而会比较低。第二个,那些收益率为负,波动却超级大的基金,反而会有相对比较大的夏普比率。至于如何改进,比较有名的一个是威廉·津巴提出的“对称下行夏普比率”,也叫“SDR夏普比率”。他就专门针对这两个缺陷...

诺德基金:如何用夏普比率开启一次“基金挑选”之旅?

以今年以来的债券基金指数为例,整体上看夏普比率与指数走势大体一致,但指数收益率短期涨跌可能会引起夏普比率的波动,其中日频率和周频率的夏普比率波动相对更大,月频率和年频率的夏普比率波动则相对更低。一般情况下,诺德基金小编建议长期维度可考虑优选年化夏普比率,而短期维度不妨可观察周频夏普比率。

如何了解夏普比率?这种了解方法有什么实际应用?

夏普比率=(投资组合的平均收益率-无风险收益率)/投资组合的标准差其中,投资组合的平均收益率是指在一定时期内,投资组合的平均回报率;无风险收益率通常采用国债收益率作为基准;投资组合的标准差则反映了投资组合收益的波动性,即风险。通过这个公式,投资者可以清晰地看到,夏普比率越高,意味着在承担相同风险...

夏普比率榜出炉!百亿私募大佬仅3位上榜!庄成锴夺3榜冠军!

在比较基金经理业绩时,除了考察收益(绝对收益、超额收益)外,夏普比率也是常用的考察指标。夏普比率是衡量风险调整后收益的一个指标,可以帮助投资者了解每承担一个单位总风险(标准差)所获得的超额收益(超过无风险利率的收益)。其计算公式为:夏普比率=(投资组合的预期收益率或平均收益率-无风险利率)/投资组合收益率的...

一季度混合类理财夏普比率榜单:14家公司上榜 6-12个月期产品均值...

夏普比率=(区间内每周年化收益率均值-当周现金类产品七日年化收益率均值)/年化波动率一季度现金类产品七日年化收益率均值=2.2870%年化波动率=区间内每周净值增长率标准差*((52)^(0.5))每周选取同一天(如每周三)净值计算产品周净值增长率,遇特殊情况(如法定节假日、机构未固定在某个周几披露数据)选取相近...