突发大消息,这一板块涨近10%!相关基金名单来了!
他解释道:“OpenAI的API无法调用,这逼着国内应用只能选择国产大模型,而国产大模型与GPT的差距已经逐渐缩小了。”周鸿祎还称:“这对企业应用和创业者没有影响,可以自行部署本地大模型。大模型将会逐渐向本地进行迁移,速度更快也更加安全。”对于人工智能板块,在经历了年初的上涨后近期也迎来了震荡。目前,中证人工...
不能在黎明前牺牲!保住本钱是根本,也是交易的先决条件
翻译成白话就是:投资美股指数的年均回报率约比无风险利率高6.5%,但平均6年中有1年的回报率低于-6%(1倍标差之外)。对于长线投资的散户而言,投资美股的风险/回报还算说的过去。如果是对冲基金经理,这样的夏普比率就太低了:假设你的目标是20%年回报率,就必需用2.5倍杠杆(回报期望=2.5*10%-1.5*3.5%...
对冲基金业绩下降 管理费上升
Preqin指出,过去10年对冲基金波动性的上升加剧了年化平均回报率的下降。2012-2022年间,对冲基金月回报率的变异系数(标准差/均值)为2.88,远高于2001-2011年的0.81。这表明与2001-2011年相比,2012-2022年对冲基金月度回报率的波动性更大。“持续高利率和高通胀背景下,部分基金开始上调费用”费用结构的变化体现了对...
白话统计学(五)描述性统计
§标准差:样本方差的开方§标准误:样本均值的误差§相关系数:变量之间的相关程度其他描述性统计量:§频数又称"次数"。指变量值中代表某种特征的数(标志值)出现的次数。§中位数:中位数(又称中值,英语:Median),统计学中的专有名词,代表一个样本、种群或概率分布中的一个数值,其可将数值集合划分为相等...
经济小知识:白话金融风险管理
风险是可以用量化的,通常使用统计学的标准差来衡量。所谓标准误差是指统计分布曲线与中间值的差距。除此以外,投资人可能更需要了解潜在的亏损,这时候就要使用风险价值法VAR,即在一定置信水平和一定持有期内,某一金融工具或其组合在未来资产价格波动下所面临的最大损失额。
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9.3利用标准误计算置信区间9.4利用Bootstrap法估计置信区间内容简介以下内容摘自冯国双“小白学统计”公众号对《白话统计》的介绍:总的来说,本书中很多内容是比较实际的,因为这都是我在协助其他人处理实际数据中经常碰到的问题,所以比较了解大家的一些需求,比如:连续资料到底要不要划分为分类资料、方差分析的两...
雅诗兰黛的灾难,量化内窥品牌过度分销导致的崩溃|数里话特刊
为了进一步具体地解释雅诗兰黛目前遇到的症结,我们需要先跳出天猫,从整个淘系的视角来做观察。当我们在处理数据的时候,偶然间发现了一些不寻常的现象。我们察觉到品牌在天猫和淘宝平台的同比增长情况有着非常巨大的差异。就如上图中所示,在绝大多数时间里,淘宝平台雅诗兰黛产品的销量同比增长,要远远超出其在天猫平台...
跟踪误差是跟踪指数“跟丢”了吗?
从定义上解释,指数基金的跟踪误差,就是指数基金收益率和标的指数(或者业绩比较基准)收益率之间的偏差。用大白话来讲,指数基金在跟踪复制指数走势的过程中,会存在一些微小的偏离,我们管这个微小偏离叫跟踪误差。那为什么指数基金会有跟踪误差呢?1、管理费用和其他运营成本...
超4200股下跌,原因是一则传闻?
(图片来源:兴业证券研究所《40大热门赛道:拥挤度到什么位置了?》,统计截至2022/9/16,不作投资推荐。注:拥挤度相对位置=(拥挤度指标-下限阈值)/(上限阈值-下限阈值),上下限阈值分别为拥挤度指标的滚动一年均值+/-1倍标准差。相对位置大于100%代表拥挤度高于上限阈值,小于0%代表拥挤度低于下限阈值。)...
三大原因推动大涨!今晚注意这个关键数据
老何出手了医美、医疗、新能源这些热门赛道,而老丘大手笔买入中概股美团和快手。有人说是他们变了,但也有可能是市场变了:大幅下跌后,前期的热门公司跌到了价格友好的水平。在昨天的交流会上,老丘表示:如果考虑到利率水平,尤其是无风险利率,中证800的风险溢价水平,已经到了历史平均水平上方接近一倍标准差,比历史...