用多因子模型构建强大的加密资产投资组合:因子正交化篇

施密特正交法的优点是按同样顺序正交的因子有显式的对应关系,但是正交顺序没有统一的选择标准,正交后的表现可能受到正交顺序标准和窗口期参数的影响。#施密特正交化fromsympy.matricesimportMatrix,GramSchmidtSchmidt=GramSchmidt(f.apply(lambdax:Matrix(x),axis=0),orthonormal=True)f_Schmidt=p...

【基金】评分类因子角度下定量指标研究——基金专题报告

施密特正交化是一种将一组线性无关的向量转换为一组正交向量的过程。这里,我们使用施密特正交化的方法,将四个因子之间的相关性尽可能的降低,这样合成得到的复合因子会减少受到共线性的影响,从而我们对正交化处理后的四个因子进行等权加权合成复合因子。基金组合回测我们根据前文提到的复合因子在每个基金池来打分,然...

施密特正交化方法例题(施密特正交化怎么算具体例子)

施密特正交化(Schmidtorthogonalization)是求欧氏空间正交基的一种方法。从欧氏空间任意线性无关的向量组α1,α2,……,αm出发,求得正交向量组β1,β2,……,βm,使由α1,α2,……,αm与向量组β1,β2,……,βm等价,再将正交向量组中每个向量经过单位化,就得到一个标准正交向量组,这种方法称为施密特正交...

施密特正交化法公式

施密特正交化法公式好下:

武汉纺织大学2024 年硕士研究生入学考试自命题大纲

七,欧几里得空间考试内容欧几里得空间的定义和基本性质,度量矩阵的定义及性质,施密特(Schimidt)正交化过程,正交矩阵和正交变换的定义及性质,线性空间的正交分解,实对称矩阵的标准形理论,最小二乘法.考试要求1.掌握施密特正交化过程,标准正交基的计算.2.掌握正交矩阵和正交变换的定义及性质.3.掌握对称矩阵的...

线性代数(高等代数)的基本思想

那么我们就称可对角化(www.e993.com)2024年11月5日。上式右边对角矩阵的对角线元素都是的特征值,并且可逆矩阵的所有个列向量都是的特征向量。为了求出化简二次型所需要的正交线性替换,我们还需要运用施密特正交化方法。施密特正交化方法是用来构造正交矩阵的主要方法,它从一组线性无关的向量出发,逐步得到一组正交向量组。

数值分析常见基本算法及MATLAB代码总结|matlab|范数|多项式|插值|...

将函数逼近中的线性无关函数族(类比线性代数中n维向量空间的向量线性表示选择的一组基)进行正交化(类似于线性代数中的施密特正交化),取适当的积分区间和权函数,可以衍生出最佳一致逼近中的切比雪夫(Chebyshev)多项式和最佳平方逼近中的勒让德(Legendre)多项式。以引入勒让德多项式为例,此时解法方程组,系数矩阵G为对角...

验证Fama French五因子模型在中国市场的表现(下)

观察发现,规模因子与盈利因子、估值因子与投资因子间的t值较大,对于模型解释力有着较大的影响。因此,考虑将盈利因子、投资因子做正交化处理。除回归观察R2与t值外,还可以使用相关性矩阵来判断因子间的相关性。从相关性矩阵中,也可以看出规模与盈利因子、估值与投资因子间的相关性较强。这再次认证了因子正交化是...

【华泰金工林晓明团队】行业配置策略:宏观因子视角——华泰基本面...

1.采用对称正交法对选取的核心因子进行正交化处理,使核心因子之间的联立因果关系由各因子分摊承载(只有一个核心因子的场景忽略此步骤);2.各次要因子对核心因子进行施密特正交化,消除次要因子中包含的有关核心因子的信息,增强核心因子对金融资产的解释度;...