巴塞尔协议Ⅲ背景下硅谷银行破产研究——基于商业模式与监管计量...

在宏观上,例如巴塞尔协议Ⅲ要求银行在面临更大风险时(如经济或行业衰退时)必须提高资本充足率,这将迫使银行在经济衰退或货币政策紧缩时减少信贷投放,从而导致经济形势进一步恶化或信贷资金加速紧张。如图4所示,2008年金融危机与2020年疫情冲击均使美国经济步入衰退,商业银行信贷占总资产的比例显著下降,与此同时资本充足率...

巴塞尔协议Ⅲ背景下的商业银行金融市场业务风险管理

不过,结合近年来关于强化衍生品管理的监管要求,以及银行内部管理需要等因素,部分银行在巴塞尔协议Ⅲ实施准备过程中,对交易对手信用风险计量系统进行了优化,便于和其他计量模块相衔接。在CVA计量方面,《征求意见稿》未引入较为复杂的标准法,仅引入基础法相关规则。目前,我国各家商业银行均未设置CVA交易台,信用衍生品市场...

王胜邦——巴塞尔Ⅲ最终方案:背景、内容和启示

从巴塞尔协议演进的历史来看,巴塞尔I框架下各类资产的风险权重均由监管当局指定,计算过程简单透明,但过于粗糙,风险敏感性不足。伴随着风险计量技术的进步,在业界推动下,巴塞尔Ⅱ赋予商业银行在计算风险加权资产方面更多选择权(如图1所示),尤其是允许银行采用内部风险计量模型方法(包括信用风险内部评级法、市场风险内部模型法...

一文读懂巴塞尔委员会(BCBS)、巴塞尔协定、巴塞尔协议I、Ⅱ、Ⅲ

1997年东南亚金融危机引发了巴塞尔委员会对金融风险的全面而深入的思考,并于9月推出了《有效银行监管核心原则》,作为继巴塞尔协议Ⅰ后国际银行业监管的又一指导性原则,进一步提出了比较系统化的全面风险管理思路,着眼于银行监管的全方位和有效性。如果说巴Ⅰ到巴Ⅲ看作银行的监管框架,该原则更像是对银行框架的具体标准。

银行资本政策 | 巴塞尔协议Ⅲ背景下的商业银行金融市场业务风险管理

三是加强对业务部门交易策略的跟踪和监测。巴塞尔协议Ⅲ新规以专章的形式对交易台的管理框架进行了明确,虽然在新标准法实施层面这不作为达标要求,但可以为细化交易台管理提供借鉴。商业银行可对各交易台的策略信息进行梳理,在策略、组合和机构等层面,以可视化图表方式展示前台各类资产的仓位、头寸和结构变化的时序情况等信...

我国历次调整预算和发行特别国债的背景、效果及启示

1998年发行的2700亿元特别国债是特别性质的国债,其发行目的在于向四大行注资,满足《巴塞尔协议》对资本充足率的要求和应对高不良贷款率(www.e993.com)2024年11月19日。本次特别国债的发行分两步走:一是1998年3月21日中国人民银行将存款准备金率从13%一次性降到8%,四大行超2400亿元的资金从法定准备金变为可使用的超额准备金。人民银行要求四大行...

海外会出现流动性危机吗?

欧债危机后,欧洲推出了《巴塞尔协议III》,目前地产没有泡沫。此外,2011年拉加德履新IMF总裁、德拉吉接替特里谢担任了欧央行行长,两人合作之下令欧洲走出债务危机。如今,两人一位是现任欧洲央行行长,一位是意大利总理。作为过来人,大概率也不会让2009-2012年的欧债危机重现。

袁旭升:我国商业银行境外发行AT1资本工具初探

2008年金融危机使得全球金融业受到重创,西方各国开始反思银行监管中存在的缺陷和不足。在这样的背景下,巴塞尔委员会制定了银行业监管参考范本的巴塞尔协议III,而巴塞尔协议III的核心内容之一便是要求商业银行必须保持一定的资本充足率。商业银行维持符合要求的资本充足率,一般通过两条途径来增加自身的资本金,一是通过内源...

中国人民银行金融稳定分析小组

第一部分宏观经济运行情况19(三)暂停或推迟执行监管改革措施巴塞尔银行监管委员会(BCBS)将修订的《巴塞尔协议Ⅲ:危机后改革的最终方案》等标准(如修订的杠杆率框架和全球系统重要性银行缓冲等)的实施日期推迟一年至2023年1月.BCBS和国际证监会组织将非集中清算衍生品保证金要求最后两阶段的实施日期推迟一年至...

总损失吸收能力(TLAC)和逆周期资本缓冲(CCyB)全解

2010年12月16日,巴塞尔委员会发布的《第三版巴塞尔协议》(BaselIII),不仅大幅提高了银行的资本监管要求、还建立了全球一致的流动性监管量化标准(如流动性覆盖率和净稳定资金比率等),并要求各成员经济体两年内完成相应监管法规的制定和修订工作,并于2013年1月1日开始实施新监管标准、2019年1月1日前全面达标。