风险为本,差异监管——详解《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》
包含项方面,累计其他综合收益在征求意见稿中明确被纳入核心一级资本;扣除项方面,除原先计算资本充足率时所需全额扣除的九项以外,征求意见稿还要求对核心一级资本进行审慎估值调整。《管理办法》(征求意见稿)在信用风险、市场风险和操作风险的计量上,皆作出了一定修改。信用风险方面,征求意见稿相较试行稿更为细化。信...
商业银行公募基金投资业务的资本计量分析
《资本办法》明确市场风险资本计量范围应覆盖商业银行交易账簿中的违约风险、一般利率风险、信用利差风险、股票风险,以及全账簿汇率风险和商品风险。相较《试行》文件,《资本办法》增加了交易账簿中的违约风险和信用利差风险。由此可见,《资本办法》在扩大交易账簿划入范围的同时,相应拓展了市场风险资本计量的范围。这有助...
引导险企支持资本市场发展!金融监管总局下调多项风险因子
科技保险适用财产险风险因子计量最低资本,按照90%计算偿付能力充足率,即特征系数为-0.1,科技保险认定范围另行规定。《保险公司偿付能力监管规则第4号:保险风险最低资本(非寿险业务)》第五十五条中关于专业科技保险公司的调控性特征因子不再适用。《通知》要求,保险公司应加强投资收益长期考核,在偿付能力季度报告摘要中...
商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对
Jacques和Nigro(1997)通过研究巴塞尔协议实施初期的美国银行业发现,实施以风险为基础的资本充足要求,能够有效地增加商业银行资本,并降低资产风险。Santos(1999)设计了银行和借款企业之间委托代理关系模型,分析指出存款保险制度会促使银行追求高风险、高收益贷款,通过提高资本充足率,加大银行的破产成本和融资成本,可以促使银行...
重磅!金融监管总局发布《商业银行资本管理办法》,差异化监管不...
二是全面修订风险加权资产计量规则,包括信用风险权重法和内部评级法、市场风险标准法和内部模型法以及操作风险标准法,提升资本计量的风险敏感性。三是要求银行制定有效的政策、流程、制度和措施,及时、充分地掌握客户风险变化,确保风险权重的适用性和审慎性。
银行资本新规明年1月实施,差异化监管减轻中小行合规成本
一是坚持风险为本(www.e993.com)2024年7月31日。风险权重是维护资本监管审慎性的基石。风险权重的设定应客观体现表内外业务的风险实质,使资本充足率准确反映银行整体风险水平和持续经营能力。二是强调同质同类比较。我国银行数量多、差别大,为提高监管匹配性,拟在资本要求、风险加权资产计量、信息披露等要求上分类对待、区别处理,强调同质同类银行之间...
资本新规正式稿有哪些修订?影响几何?
资本新规推出目的主要是通过改进信用风险、操作风险、市场风险加权资产的计量方法、设置杠杆率和资本底线要求,减小原监管框架之下存在的套利空间。修订重构了第一支柱下风险加权资产计量规则、完善调整了第二支柱监督检查规定,全面提升了第三支柱信息披露标准和内容。国家金融监督管理总局测算显示,新规实施后,银行业资本充足...
重磅!偿付能力监管新规出炉 险资支持资本市场大利好来了!
偿付能力监管新规出炉险资支持资本市场大利好来了!9月10日,金融监管总局发布《国家金融监管总局关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》(以下简称《通知》),核心内容包括实施差异化资本监管、优化资本计量标准、优化风险因子等三方面。在差异化资本监管方面,《通知》对不同规模的财险公司进行差异化管理,计算最低...
...中国银行业实施资本新规的挑战和应对策略——信用风险篇(一档...
二、“算对”风险资产的挑战新权重法计量要求包括资本计量办法中正文的“第4章”、附件2、附件3、附件9、附件10、附件11、附件12,监管要求复杂,涉及风险暴露划分、缓释认定、权重识别、风险加权资产计量、交易对手信用风险资本计量、ABS资本计量、资管产品资本计量等多个主题,同时附加了大量的业务管理和数据信息要求。
国家金融监督管理总局就《商业银行资本管理办法》答记者问
三是保持监管资本总体稳定。平衡好资本监管与社会信贷成本和宏观经济稳定的关系,统筹考虑相关监管要求的叠加效应,保持银行业整体资本充足水平的稳定性。四、《资本办法》修订的主要内容是什么?围绕构建差异化资本监管体系,修订重构第一支柱下风险加权资产计量规则、完善调整第二支柱监督检查规定,全面提升第三支柱信息披露...