巴塞尔协议盯紧资本充足率,银行危机为何不能避免?|智库大咖论③

巴塞尔新资本协议在巴塞尔协议Ⅰ基础上构建了“三大支柱”的监管框架,扩大了资本覆盖风险的种类,改革了风险加权资产的计算方法,并于2007年正式实施。(1)第一支柱:最低资本要求。明确商业银行总资本充足率不得低于8%,核心资本充足率不得低于4%,资本要全面覆盖信用风险、市场风险和操作风险。允许商业银行采用比较粗略的...

监管资本为何如此重要?

经济资本管理体系主要由三个部分构成:一是经济资本的计量,二是经济资本的预算分配制度,三是以经济增加值(EVA)和经济风险因素调整的经济资本回报率(RAROC)为核心的绩效考核制度。(二)经济资本的计量从计量经济学的角度衡量,非预期损失是指银行实际损失超过平均损失以上的损失,是对预期损失的偏离-标准偏离。经济资本...

金融风险监管框架演变中的巴塞尔新资本协议

巴塞尔委员会主席WilliamJMaDonough指出,新的资本协议框架将使资本充足的监管要求能够更为准确反映银行经营的风险状况,为银行和金融监管当局提供更多的衡量资本充足的可供选择的方法,从而使巴塞尔委员会的资本充足框架具有更大的灵活性来适应金融体系的变化,以便更准确及时地反映银行经营活动中的实际风险水平及其所需要配...

巴塞尔新资本协议对欧洲银行业提出更大挑战

德意志银行首席执行官约瑟夫·阿克曼表示,增资一是为并购德国邮政银行提供资金,二是为了满足巴塞尔新协议提出的资本金要求。由于德国邮政银行的一级资本率充足率仅为6.6%,这意味着德意志银行在为并购募集资金的同时,必须筹集更多资金用于提高被并购者的资本充足率。其他欧洲大型银行还担心,随着经济复苏,银行信贷终于出现回...

中行称巴塞尔新资本协议对中行影响较小

中国银行(601988.SH;03988.HK)风险管理部副总经理高维斌11月1日表示,根据有关监管要求进行的初步定量测算结果表明,实施《巴塞尔新资本协议Ⅲ》对中行影响较小。他是今天举行的中行配股推介会上做此表述的。短期来看,由于国内商业银行资本中普通股占比较高,资本质量相对较好,银行经营模式相对简单,本轮监管制度改革对...

巴塞尔新资本协议(七):第四部分(上)

(f)总资本充足率和一级资本充足率:·集团最高层次的并表;·主要银行子公司(根据资本协议的规定,单独计算或次级并表)4.风险暴露和评估772.银行所面临的风险以及银行识别、测量、监测、控制这些风险的技术,是市场参与者对银行进行评估的重要因素(www.e993.com)2024年11月14日。本部分涉及几种重要的银行风险:信用风险、市场风险、利率风险、银行账...

巴塞尔新资本协议(四):第一部分--适用范围

1.巴塞尔新资本协议(theNewBaselCapitalAccord)(以下简称新协议)在并表基础上适用于国际活跃银行(internationallyactivebanks),这是以消除双重杠杆的方式保持拥有附属机构的银行资本完整性的最佳途径。2.在全面并表的基础上,新协议的适用范围扩大后,包括银行集团的持股公司,以确保将整个银行集团的风险都涵盖在内...

广发固收:《巴塞尔协议Ⅲ》即将落地,冲击银行资本债?

相比《巴塞尔协议Ⅰ》,《巴塞尔协议Ⅱ》的核心由单一的最低资本要求变成三大支柱,分别是最低资本要求、监督审查和市场约束。最低资本要求方面,增设三级资本,分别为核心一级资本、其他一级资本和二级资本,其中资本充足率达到8%,核心一级资本充足率达到4%。此外,还将信用风险、市场风险和操作风险均纳入风险资本的计算中...

一文读懂巴塞尔委员会(BCBS)、巴塞尔协定、巴塞尔协议I、Ⅱ、Ⅲ

1986年7月,美国首先与英国商议,希望能共同推动巴塞尔委员会能统一银行资本计量和资本标准,伦敦作为重要的欧洲美元市场,自然也不想为数众多的外国银行分行因资本不足而倒闭。1987年,两国共同宣布达成《银行资本充足率协议》,协议规定核心资本占风险加权资产的比率不得低于4%,核心资本与附属资本之和与风险加权资产的比率...

中国银行:中国银行股份有限公司2021年资本充足率报告

1.3.1资本充足率计算范围和财务并表的差异本集团资本充足率计算范围与财务并表范围的主要差异是本集团附属公司——中银集团投资有限公司、中银保险有限公司、中银集团保险有限公司和中银集团人寿保险有限公司不纳入本集团并表资本充足率计算范围。本集团在计算并表资本充足率时,对中银集团投资有限公司的股权投资计算风险加...