一份来自“双十基金”管理者的自白

类基金份额,原份额变更为A类份额;A类从2015.6.29至2023.12.31期间,完整会计年度收益率(同期业绩比较基准)分别为-25.46%(-4.38%)、15.18%(11.92%)、-23.06%(-12.22%)、72.93%(21.32%)、48.96%(16.76%)、24.77%(-0.66%)、-10.23%(-10.69%)、-30.49%(-4.64%);截至2024.09.30,A类基金净值增长率(同期业绩比较...

什么是基金的业绩归因分析?它如何帮助我理解基金的收益来源?

如果资产配置对业绩的贡献显著,说明基金经理在宏观层面的判断较为准确;若个股挑选的贡献突出,则表明基金经理在微观选股方面具有较强的能力。其次,业绩归因分析有助于投资者比较不同基金的表现。通过对多只基金的归因分析,可以清晰地看到它们在各个因素上的差异,从而更准确地选择适合自己投资目标和风险偏好的基金。此...

如何通过基金的业绩归因分析理解收益来源?这对投资有何帮助?

基金的业绩归因分析,主要是通过对基金投资组合的构成和表现进行拆解,从而找出影响基金收益的各种因素。这包括资产配置、行业选择、个股挑选以及交易策略等方面。首先,资产配置的影响不容忽视。比如,基金在股票、债券、现金等资产类别上的分配比例,会直接影响其整体风险和收益特征。通过业绩归因分析,可以了解基金经理在不...

什么是基金的业绩归因分析,它与业绩评价有何关联?

基金的业绩归因分析:洞察投资表现的关键工具在基金投资领域,了解基金的业绩表现至关重要,而基金的业绩归因分析则是深入探究业绩成因的重要手段。业绩归因分析并非简单地对基金的业绩进行评价,而是试图揭示业绩背后的驱动因素。首先,基金的业绩评价主要是对基金在一定时期内的收益情况进行衡量和比较。它通常通过一系列的指...

冲刺年底排名战 部分基金屡屡跨界操作

格上理财旗下金樟投资研究员王祎对中国证券报记者表示,判断一只基金是否存在风格漂移现象,可以从基金名称、投资策略、业绩基准、基金经理履历和观点、基金投资组合、业绩归因定量分析等多维度分析。具体来说,可以通过检查基金名称是否包含特定风格的词汇,如“价值”“稳健”“成长”“科技”等,并将这些词汇与基金的实际投...

基金经理是价值创造的重要环节

到了2020年之后,越来越多的渠道和机构投资者希望基金经理风格稳定,不要漂移(www.e993.com)2024年11月22日。这也确实带来了绝大多数的基金经理风格比十年前要稳定很多。也就是主动权益基金身上的贝塔暴露也更显著。而当他们过去几年的贝塔表现不好时,也导致了产品收益的不佳。下面这张图来自国联证券研究所的归因分析数据拆解。我们看到无论是优...

鹏华美国房地产证券投资基金更新的招募说明书

风险绩效评估小组定期完成基金业绩评估报告,对组合进行绩效归因分析,为投资决策提供依据。风险绩效评估小组定期完成风险评估报告,分析并提示风险。6、组合监控与调整基金经理根据投资决策委员会的要求,在适当的市场时机合理调整投资组合的资产配置。风险绩效评估小组对改进方案的实施进行监控。根据全球证券市场投资环境的...

格林中短债债券型证券投资基金招募说明书(更新)

5)建立科学的投资管理业绩评价体系,包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和决策程序、基金绩效归因分析等内容。(3)基金交易业务控制主要内容包括:1)基金交易实行集中交易制度,基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进行交易。2)公司应当建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统,完善相关的安全设施。3)...

关于基金业绩归因分析的一些思考

(一)基金业绩归因方法框架根据所基于的数据类别不同,基金业绩归因的方法可以划分为基于持仓数据的归因法(Holding-BasedApproach,HBA)和基于净值收益序列的归因法(Return-BasedApproach,RBA)两大类。对于股票型基金,基于持仓数据的归因法通过分析基金持仓资产的权重和表现,将基金超额收益分解为资产配置贡献、个股选择...

私募排排网自建净值库可以分析哪些数据?

6.股票业绩归因:深入分析基金持有股票的业绩贡献,评估基金构建投资组合的能力。7.排排网风格总览与自定义归因分析:提供更为灵活的分析工具,允许投资者根据自己的需求进行个性化的风格分析。以上就是对自建净值库可以分析哪些数据?相关介绍,想了解更多投资理财知识资讯,请关注私募排排网。