《中国金融》|2023年国际金融十件大事

同时美联储的年度压力测试政策将重新调整以便更好地捕捉到金融机构可能面临的危险,使美国监管规则与巴塞尔协议III的国际标准保持一致。美联储于2023年7月27日开始针对拟提案征求公共意见,截止日期为2024年1月16日。点评硅谷银行等机构破产是2023年度重大的金融风险事件,也是2008年国际金融危机以来最显著的金融风险...

巴塞尔协议监管的优势与局限|国际

次贷危机中,许多国际大银行在复杂资产证券化和交易账户业务中遭受大量损失,暴露了过去两个版本巴塞尔协议未能将一些主要的资产负债表内、表外风险和衍生交易相关的风险涵盖在资本计量中的缺陷。针对银行衍生品交易、证券回购和证券融资行为中出现的交易对手信用风险暴露《巴塞尔协议Ⅲ》提出了相应的资本缓冲要求,并鼓励银行...

巴塞尔协议Ⅲ背景下硅谷银行破产研究——基于商业模式与监管计量...

巴塞尔协议Ⅲ把银行资本分为一级资本(Tier1Capital)和二级资本(Tier2Capital)两类,其中一级资本又可划分为核心一级资本(CommonEquityTier1Capital)和补充一级资本(AdditionalTier1Capital)。巴塞尔协议Ⅲ定义资本充足率的计算公式为:资本充足率=(资本-资本扣除项)/风险加权资产,并明确核心一级资本充足...

曾刚:再谈巴塞尔协议的“旧”与“新”

次贷危机再次引发了监管者和全球银行业对金融风险管理和资本监管有效性的反思,在此基础上,巴塞尔委员会也通过大幅度改革来弥补其原有缺陷。从2010年开始,巴塞尔委员会逐步推出了新版协议巴III,其基本改革思路是继续在巴II框架下优化资本监管架构以适应金融创新的现实,扩大了对衍生产品交易对手、资产证券化和表外业务等资...

一文读懂巴塞尔委员会(BCBS)、巴塞尔协定、巴塞尔协议I、Ⅱ、Ⅲ

现在看来这一要求过于简单,但巴塞尔协议Ⅰ的推出意味着资产负债管理时代向风险管理时代的过渡。此后,发达国家基于风险的资本比例得到显著提高,从1988年底平均9.3%提升至1996年底的11.2%,抵御风险的能力得到增强。(四)核心原则1997年东南亚金融危机引发了巴塞尔委员会对金融风险的全面而深入的思考,并于9月推出了《有效...

金融学术前沿:浅析巴塞尔协议Ⅲ

然而巴塞尔协议Ⅱ(2006)在2007-2008年金融危机下暴露出诸多缺陷(www.e993.com)2024年11月19日。首先是对于交易账户风险控制不足,1996年巴塞尔委员会发布《资本协议市场风险补充规定》,明确要求商业银行设立交易账户,以一般风险和特有风险两个维度对交易账户市场风险进行评估。巴塞Ⅱ框架对交易账户风险控制不足体现在:一是更侧重于银行账户的风险控制,如...

保险公司操作风险管理与运营韧性提升——后疫情时代的应对之策

??欧盟SolvencyII，充分借鉴了银行巴塞尔协议，建立以风险为导向的全面衡量保险公司各类风险的三支柱监管框架；??在欧盟范围内，一些保险公司已经有了较为成熟的操作风险资本计量内部模型；一些保险公司仍处于数据的收集和分类阶段。3.运营韧性建设近年来，“运营韧性”一词不断被行业提及。运营韧性可以用多种方式...

张启迪:存款准备金制度的过去、现在和将来

主要有以下几点原因:一是金融稳定功能已经无需依赖存款准备金工具实现。当前中国商业银行已经普遍采纳巴塞尔协议III标准,再加上央行宏观审慎体系的建立和完善,金融稳定功能完全可以通过调整银行的资本金要求、LTV比率上限等宏观审慎监管来实现,这一体系本身就比存款准备金制度更加完善。事实上,存款准备金要求与资本金要求本身...

沈伟:以银行法为中心的影子银行分析框架 | 银行法研究专栏第21期

根本性的银行挤兑是由实质性经济缺陷或流动性危机造成的。尽管其他投资者的行为可能加速多米诺效应,但这并不是导致该效应的关键因素。影子银行的杠杆率比传统银行高,由于更高的保证金要求和下跌的资产价格,传统银行被迫去杠杆化。根据《巴塞尔协议III》的要求,传统银行正在进行去杠杆化———缩减向高风险消费者和企业...

原创| 永续债的国际经验及在中国银行业的前景

国际清算银行(BIS)也通过巴塞尔委员会反思金融危机暴露出的银行监管缺陷。巴塞尔委员会于2010年12月发布巴塞尔协议III初稿,并于2011年6月发布了微调后的修订版,这份协议是巴塞尔委员会对金融危机银行监管缺陷的反思,弥补了全球商业银行监管框架的缺陷,力图帮助商业银行恢复系统性稳定。