华商300智选混合C(015095)

基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于沪深300指数成分股以及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-20%。每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,...

施荣盛:统一框架下的沪深300指数增强

施荣盛:近年来,部分投资者尝试在特定的选股域(如沪深300、中证500等)内开发验证因子和构建模型,以期提高策略的精度和收益。然而,我们并没有在不同样本域内进行单独处理,而是选择在整个市场范围内进行筛选和测试。这种方法是基于多个关键考量,并带来了一些显著的优势。首先,这种方法能够有效避免过拟合,确保因子的普适...

【东吴金工 金工专题】提升技术分析的品格

3.数据描述及预处理3.1.数据来源由于技术分析主要依赖历史市场数据(如价格和交易量)来预测未来市场走势,本报告选取了沪深300指数从2005年1月4日至2024年8月30日的总共4788个数据点,包括开盘价、收盘价、最高价、最低价以及成交量等基本K线指标,作为市场走势预测的基础。3.2.数据预处理在时间序列分析中,...

【广发金工】2024精选深度报告系列之十三:大小单与长短单的241个...

以因子值对沪深300股票进行排序,分别取Top-30、50个股票构建组合进行测算,结果如图4和表22所示。在2021~2023年期间,各组合分别取得了10.62%、7.49%的平均年化收益率,而同期沪深300指数的平均年化收益率为-13.79%;在2023年期间,各组合分别取得了11.64%、9.96%的平均年化收益率,而2023年沪深300指数的年化收益率为...

信澳量化先锋混合型证券投资基金(LOF)(信澳量化先锋混合(LOF)A...

业绩比较基准沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表投资组合资产配置图表数据截止日期:2024-06-30...

【专题研究】KD-Ensemble:基于知识蒸馏的alpha因子挖掘模型

本章将展示各数据生成弱因子经过非线性加权方法后得到最终因子在中证全指、沪深300、中证500和中证1000四个股票池中的表现(www.e993.com)2024年11月25日。回测细节与2.1节设置相同,并且多、空头年化超额计算基准为成分股等权,分组测试时中证全指展示分20组测试结果,沪深300、中证500和中证1000展示分10组测试结果。

【广发金工】2024精选深度报告系列之十一:订单维度解耦的22个长短...

选股范围:全市场,创业板,沪深300,中证500,中证800,中证1000股票预处理:剔除摘牌、ST/*ST、涨跌停、上市未满一年股票回测区间:2021年1月~2023年12月回测路径:以多路径回测均值作为统计数据组合构建:采用因子值排序后的前K个股票构建Top-K组合

西部利得沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

西部利得沪深300指数增强型证券投资基金(以下简称“本基金”)由西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金变更注册而来。西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金于2016年9月14日经中国证监会《关于准予西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(中国证监会证监许可[2016]2113号文)准予公开募集,并于...

多因子模型研究系列之七:使用多因子框架的沪深300指数增强模型

本篇报告中,我们使用多因子框架构建了沪深300指数增强模型。多因子框架的建立主要包括四个步骤:数据预处理、单因子检测、收益模型和风险模型。原始数据构成的因子经过数据对齐、去极值、标准化、缺失值处理的预处理步骤,进入单因子检测环节。单因子检测分为统计检验和分层回测两种。通过单因子检测后,我们采用逐步回归法,...

用树模型提取分析师预期数据中的非线性alpha信息

用分析师预期数据设计的因子,结构复杂、数据缺失多、与盈利因子、市值类因子相关性高,线性模型未必能够充分提炼其中独有的alpha信息。提升树模型是一种被广泛使用的机器学习方法,模型可以拟合非线性关系,可以自动处理数据缺失问题,使用方法灵活。报告将提升树模型应用于对分析师预期数据因子和股票收益率建模之中,在确保...