李津:零滞后JMA均线金融降噪滤波,外文翻译时间序列分析(一)
自适应移动平均线——通常基于对市场活动的过度简化假设,容易被误导。回归线——对缺口无响应,且存在过度反应问题。快速傅里叶变换(FFT)滤波器——易受数据中的非高斯噪声扭曲,窗口通常过小,无法准确判断真实周期。有限脉冲响应(FIR)滤波器——存在称为“群延迟”的滞后问题,除非愿意妥协,否则无法避...
量化策略回测(一)——基于“短期智能均线突破策略”的胜率测算
智能均线的基本原理是运用算法动态测算出不同阶段适用于不同品种的自适应均线,相比于手动的参数调整,智能均线由程序自动计算更为准确和省时。均线突破策略是一种常见的量化策略,一般量化策略会采用5日、10日、20日等常规均线的突破进行策略回测,智能均线突破策略目前市场尚未有公开研究。我们运用新缠系统的回测功能对...
考夫曼自适应均线指标公式和原理详解
考夫曼自适应均线的原理和EMA均线有点类似,都是以平滑系数来调节权重,但与EMA的系数不同。EMA均线平滑系数是2/(N+1),N是周期数,对于某一条均线,这个系数是固定的。比如20日EMA均线,N就等于20,平滑系数就是2/21。而考夫曼自适应均线的平滑系数是可变的。EMA公式:今日EMA=2/(N+1)x今日收盘价+(1-...
Talib指标-MAMA自适应移动平均线
MAMA指标的原理是基于Hilbert变换,它使用了一种自适应滤波器来计算移动平均线。该指标根据价格的周期性和非周期性变化来调整自适应滤波器的参数,以适应不同的市场条件。MAMA指标由两条线组成:快速线(FastLine)和慢速线(SlowLine)MAMA指标计算方法MAMA=当前价格*平滑系数+前一周期的MAMA*(1-平...
过滤震荡、捕捉趋势——谈一谈AMA自适应均线
这样我们就用两个参数,控制住了一套均线择时模型,如果你足够了解AMA的核心原理,还可以尝试把ER周期参数消除掉,也就是用一种方式实现在模型内部的自适应,这样仅剩下一个fliterSet参数,模型会更加稳健。更多内容,请观看视频教程《第9课:高质量模型开发之——AMA自适应均线》...
程序化研究之考夫曼自适应均线系统
考夫曼自适应均线系统是期货程序化交易中比较常见和基础的交易系统,和普通的均线计算方式不同,该系统运用了自适应均线和指数平滑移动平均线,对均线做了进一步的加权和平滑处理(www.e993.com)2024年7月4日。该系统原理比较简单,普适性良好。为了测试结果尽量地接近实盘交易,我们把手续费设置为交易所手续费的1.5倍,开仓和平仓各加1个最小变动价位...
「干货」MT5新增技术指标全解析:(一)自适应移动平均线AMA
自适应移动平均线的“智能”之处在于,它会努力适应市场的状态——它首先会考虑价格的波动性,从而判断出市场是处于趋势还是区间,然后再来自动调整移动平均线的周期参数。这就是自适应移动平均线的根本原理。AMA计算规则自适应移动平均线AMA有3个参数,周期N、快速EMA和慢速EMA,其中EMA为指数移动平均线。AMA指标的...
安信金工黑科技原理揭秘之一:周期分析理论
2)基于识别出的周期波动特性,将其转化为一套特殊的双均线系统。该双均线系统可以在不引入任何参数以及无需任何特殊处理的情形下,完全避免传统周期分析过程中难以处理的混沌现象的干扰,并且具备十分有效的自适应能力。用一句话来总结周期分析黑科技的优点:这套系统是一个自适应能力较强的、无参数的、抗干扰能力较强...
MT5新增技术指标全解析:自适应移动平均线AMA
AMA构建原理——“智能”的移动平均线从理论上说,自适应移动平均线解决了传统均线的困境。在自适应移动平均线中,如果价格沿着一个方向快速运动,也就是市场出现趋势时,AMA的均线参数就会越来越小,从而更快地追上趋势,此时AMA相当于一条短期均线;而当价格出现停滞,然后陷入区间震荡时,AMA的均线参数就会越来越大,此...
还在讨论AI时代教师会不会失业?你OUT了
自适应的技术原理就好比AlphaGo是应用了人类最优秀围棋大师的能力而非是完全迥异机器深度学习和自演化模型;自动驾驶AI应用了某个人类零误差老司机的感知能力而非是基于全网海量交通大数据做运算和决策;人工智能医生是应用了看X片最快最准的医生的经验而非是海量数据库训练;显然按这样的路径训练出的机器并非是真正的AI。