华宝1-3年国开债指数A,华宝1-3年国开债指数C: 华宝中债1-3年国开...
??????????(5)债券剩余期限:0.5-3??年(包含??0.5??年和??3??年),含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方向选取??????????(6)债券币种:人民币??????????(7)付息方式:附息式固定利率??????????(8)上市期限:无限制??????????(9)含权债:包含含权债...
富国金融债债券型证券投资基金二0二四年中期报告
7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年04月起任富国中债7-10年政策性金融债交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年05月起任富国增利债券型发起式证券投资基金基金经理;自2023年11月起任富国瑞丰纯债债券型证券投资基金基金经理...
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券型证券投资基金二0二四年中期报告
本基金每个交易日对业绩比较基准依据合同约定的权重比例进行再平衡处理,并用每日连乘方式计算得到指数基准的时间序列。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较(1)自基金合同生效以来富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基...
债市观察:长端国开显著走强 特别国债发行时间表仍未出
4月19日,中债国债到期收益率1年期、2年期、3年期、5年期、7年期、10年期分别为1.6933%、1.851%、1.9931%、2.0755%、2.2241%、2.254%%,较4月12日的1.6958%、1.8465%、1.9925%、2.1119%、2.2583%、2.2837%,分别变动-0.25BP、0.45BP、0.06BP、-3.64BP、-3.42BP、-2.97BP;中债国开债到期收益率1年期、3年期...
债券交易流通要素公告(24国开04)
国家开发银行2024年第四期金融债券已完成登记注册,现将其相关要素公布如下:??????????????重要提示:1、债券交易流通终止日如遇到国家调整法定节假日安排,则另行公告。2、中央国债登记结算有限责任公司根据监管部分的有关规定,安排本债券交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断。
交易商协会将对国开行启动自律调查,今年以来已有29家金融机构遭点名
5月9日,2家金融机构同时被启动自律调查(www.e993.com)2024年9月8日。公告显示,市场交易商协会针对中国进出口银行金融债券发行涉嫌违规行为,以及中国民生银行股份有限公司承销业务涉嫌违规行为已开展自律调查。而就在5月8日,大连银行、郑州银行(002936)、江西银行、青岛银行(002948)、粤财信托五家机构被点名。其中,大连银行通过做市业务方式,...
银行间债券市场利差交易策略分析——基于债券借贷建立的久期中性...
实践中,在10年期国开债新券增发后期,做空10年期国开债新券并做多10年期国开债老券(次新券),是最常见的利差交易。从图1可以看出10年期国开债新老券利差变化存在随时间而不断收敛的规律性。期限利差策略通常是投资者预期收益率曲线斜率将发生变化(走平/走陡),也就是认为期限利差将发生变化(收窄/扩大),在...
山西证券中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金份额发售公告
(1)开户受理时间:正常交易日;(2)认购受理时间:基金发售日的9:30~17:00(周六、周日及法定节假日不受理)。2、开立基金账户:(1)机构投资者申请开立基金账户时应提交下列资料,并按要求盖章、签字:(2)填妥的《基金账户业务申请表》并加盖单位公章和法定代表人章、经办人章;...
国开行罕遭交易商协会启动自律调查,或涉哪些违规行为?对债市影响...
“今年年末,10年期国开债和10年期国债的利差一度缩小到10个BP以内,国开行作为国开债的发行主体,在市场交易中属于强势方,理论上,存在国开行施压给承销商,通过抬高利率,压低价格,把税收成本转嫁出去的可能性。”前述人士猜测。他表示,今天(12月19日)早上十年期国开债价格几乎没有波动,国开债是全市场交易...
债券自营出问题,国开证券主要业务被罚!监管:一年开展四次合规检查
8月11日,证监会公告了《国开证券股份有限公司申请上交所债券做市交易业务资格反馈意见》。反馈意见一共有六点。一是,根据公司材料,分管固定收益自营投资和上交所债券做市业务的为同一高管,非国开行及国开证券客户发行的债券入交易标的债券池须经分管领导审批。请公司说明相关安排与《国开证券股份有限公司业务信息隔离墙...