从一到无穷大:大语言模型对受访者样本的模拟

为了确定这些差异,作者使用普通最小二乘法(OLS)估计了回归模型,将评价名单的5个特征(积极性、极端性以及对特质、问题和群体的提及)分别与二分来源变量(0=人类,1=GPT-3)和一系列控制变量(记录了Rothschild等人数据中原始名单撰写者的性别、种族、收入、年龄和党派身份)进行回归。所有模型都包括评估者的固定...

美国民众对秘密谈判的态度 | 国政学人

最后两个模型分别使用安全协议(模型3)和经济协议(模型4)的子样本,评估受试者对保密态度的差异。在模型1和模型2中,每个受访者有两个观察值,标准误差按受访者聚类。在所有四个模型中,“保密”变量的系数均为负值且具有统计显著性(p实质性影响相当大;估计系数的大小大约在因变量的0.5到0.8个标准差之间。H2(工...

农业科技创新——粮食生产韧性的强化剂

模型3为增加滞后一期粮食生产韧性(L.粮食生产韧性)作为自变量的估计结果,农业科技创新的估计系数依然显著为正。模型4为差分GMM模型估计结果,说明扰动项不存在自相关,不存在过度识别的问题满足差分GMM使用条件。差分GMM模型实证结果中农业科技创新的估计系数在1%水平下显著为正,表明前文结论具有一定稳健性和可靠性。表...

AI 科普丨贝叶斯回归入门:轻松掌握概率思维的强大工具

模型包括需要估计的系数或参数()。此外,还有一个误差项(),并假定其服从正态分布。采用普通最小二乘法(OLS)或最大似然估计等技术,可以找到最适合数据的系数()的最佳值。贝叶斯学派从概率角度看待世界,并使用概率分布来表达模型。线性回归模型可在此概率框架内重新表述:从本质上讲,被视为一个随机变量...

异质性自回归模型的预测优势

异质性自回归模型(HeterogeneousAutoregressionmodel)是由Corsi(2009)提出的,用来对经济金融时间序列,特别是波动率时间序列中的长记忆性进行建模。该模型可以更好地刻画时间序列随着时间范围而改变的尖峰厚尾性质。同时,该模型的估计方法非常简便,运用最小二乘(OLS)并且配合Newey-West修正就可以得到无偏的、经过自相关和...

张瑜:美国再通胀路径的隐含条件

用职位空缺率与失业率之比(V/U)衡量就业市场的强弱,用时薪同比衡量劳动力成本,两者对CPI超级核心服务同比走势的解释度较高(图15、图17)(www.e993.com)2024年11月3日。(六)CPI五因子回测模型根据上述五个CPI分项的主要影响因素,利用OLS构建美国CPI的五因子模型,模型拟合度较高,调整R方为0.87,各因子的系数符合经济学逻辑。五个解释变量为...

更高效地利用国债期货对银行资本工具组合进行套期保值

首先，设置估计窗口期（2022年7月1日至10月31日）和事件窗口期（2022年11月1日至12月31日）。其次，分别使用DV01对冲法（dv01）、修正久期对冲法（dur）、相关系数调整后的DV01对冲法（beta）、OLS回归对冲法（ols）、VAR模型对冲法（var），按周进行动态对冲：基于DV01对冲法，在事件窗口期内，每周一按照上周五...

...期货的套期保值功能检验——基于不同分布状态下DCC-GARCH模型...

表1对数收益率描述性统计(二)DCC-GARCH模型的参数估计首先借助ADF检验方法对样本序列进行平稳性检验,结果显示,5年期和10年期国债期现货序列的t统计量均远小于1%的临界值,说明5年期和10年期国债期现货序列均拒绝存在单位根的原假设,均是平稳时间序列,可以继续进行下一步的分析。为了对比不同期限国债期现货之间...

【视频】多元线性回归模型原理讲解与R语言实例

对于异常值和强影响点,可以使用统计方法进行检测和处理,如绘制残差图、使用统计检验等。异方差:异方差通常发生在最大和最小观测值之间有很大范围的数据集中,或当模型未正确指定时。异方差的存在会影响OLS(普通最小二乘)估计量的最优性和假设检验的有效性。

马尔可夫转换MSVAR模型预测资产收益率时间序列可视化分析|附数据...

msm(olsLS,k=2给定的马尔可夫转换VAR(1)模型估计结果表明:状态1**收益率利差(dp)**对自身具有正向影响。**收益率(yield)**对自身具有负向影响。**贴现率(inrate)**对自身具有正向影响。**增长型股票收益率(gret)**对自身具有负向影响。