R语言ARMA-GARCH模型金融产品价格实证分析黄金价格时间序列|附...
2024年7月11日 - 搜狐
ARMA模型的定阶从两方面考虑:一是考虑模型的数据特征,即自相关函数和偏自相关函数;二是考虑模型定阶准则AIC和SIC。根据ln(P)的自相关图,可初步选定ARMA(1,0)、ARMA(1,1)、ARMA(2,2)、ARMA(2,1)等8个模型。通过综合比较各模型的判定指标(见表2),可以判断模型ARMA(1,1)的AIC数值和SIC数值最小,初步...
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猪价走势预测:疫情致短缺加剧,未来两月最高或攀至47元
2020年2月5日 - 腾讯新闻
绘制四阶差分序列的自相关图和偏自相关图,对ARIMA模型进行定阶。图表11:四阶差分序列自相关图和偏自相关图数据来源:时代商学院由结果可知,四阶差分序列的自相关函数呈一阶截尾,偏自相关函数为拖尾,初步判断建立ARIMA(0,4,1)模型,并用R语言自动获取最优ARIMA模型,结果如下:图表12:自动获取最优ARIMA模型结...
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新疆人口迁移与经济增长的协整分析
2019年8月6日 - 网易
按照格兰杰因果关系分析方法,建立PM,CGDP两变量模型,对原假设进行检验,由于Granger因果关系检验对滞后的阶数非常敏感,根据前面基于AIC定阶准则确定滞后阶数。PM,CGDP之间Granger因果关系检验结果见表3。由表3我们可以观察到:在滞后0～3期时,检验结果都是接受CGDP→PM,而拒绝PM→CGDP,说明人均GDP是人口净迁移率的格...
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