期货早报 | 黑色系期货全线跳水,欧洲央行再次降息25个基点
芝加哥期货交易所农产品(6.170,-0.04,-0.64%)期货主力合约集体收涨,大豆期货涨1.02%报990美分/蒲式耳,玉米期货涨0.49%报406.75美分/蒲式耳,小麦期货涨0.85%报590美分/蒲式耳。国内期货10月17日,国内商品期货大面积收跌,黑色系全线跳水,玻璃、焦煤、螺纹钢跌停,纯碱跌超8%,焦炭跌超7%,铁矿石跌近6%,碳酸锂跌超...
如何实现期货交易的盈利模式?这种模式有哪些成功案例和失败教训?
1.套利交易模式套利交易是一种通过利用不同市场或合约之间的价格差异来获利的策略。这种模式的核心在于发现并利用市场的短暂不平衡。例如,跨期套利涉及同一商品在不同交割月份的合约之间进行买卖,以捕捉价格差异。成功案例:某投资者在2020年利用黄金期货的跨期套利策略,成功捕捉到不同月份合约之间的价格差异,实现了...
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试举一例,2003年5月22日,某一交易者对2003年8月与11月豆粕合约进行套利交易,以2092元/吨的价格卖出8月合约10手,以2008元/吨的价格买入11月合约10手。5月29日,8月合约的价格下跌至2059元/吨,11月合约的价格上涨至2029元/吨,套利者可发出平仓指令,结束套利交...
如何在国内期货市场进行套利?这种套利对投资者策略有何影响?
例如,跨期套利是通过买入近月合约同时卖出远月合约,或者反之,来利用不同到期月份合约之间的价格差异。这种策略的成功依赖于对市场供需变化、季节性因素以及宏观经济数据的深刻理解。其次,跨市场套利则是利用同一商品在不同交易所之间的价格差异。例如,上海期货交易所和大连商品交易所的同一商品期货合约可能因为交易时间、...
新书推荐丨40个经典原油交易——创新交易的真实案例
套利交易1飞往西伯利亚的红眼航班2甜蜜的交易3虚实际会4貌合神离的套利5俄罗斯套利6扎根本地7胸怀大局基于宏观视角和微观视角的交易8预判油价崩溃9生于忧患10应对不可抗力11交易微观结构12为石油贸易商融资13始于“为什么不”...
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其实质,是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利(www.e993.com)2024年10月21日。这是最为常用的一种套利形式。比如:如果你注意到5月份的大豆和7月份的大豆价格差异超出正常的交割、储存费,你应买入5月份的大豆合约而卖出7月份的大豆合约。过后,当7月份大豆合约与5月份大豆合约更接近而缩小了两个合约...
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期货市场的功能第四部分:期货概念和期货市场的功能期货市场参与投资者组成投机交易者套期保值机构套利交易者期货交易所国内期货交易所国际主要期货交易所期货经纪机构期货监管机构期货行业自律机构期货基础知识期货市场的发展七、我国期货市场的建立与规范...
如何制作期货价差图?这种制作对市场分析有何帮助?
三、期货价差图的实际应用案例以下是一个简单的表格,展示了不同期货合约之间的价差变化情况:通过上述表格,交易者可以清晰地看到价差的变化趋势,从而做出更为明智的交易决策。总之,期货价差图的制作和分析是期货交易中不可或缺的一部分。它不仅能够帮助交易者识别市场中的套利机会和风险,还能优化交易策略,提高交易效...
【深度报告·国债期货】 期现策略模式及案例分析
故投资者采用空头套期保值策略,在2024年2月8日卖出T2406,若利率上升,未来可以在更低的价格买回国债期货合约平仓而获利,抵消在现券头寸上的损失。在2024年5月17日,投资者面临的初始情况如下:截止2024年5月17日的套保效果如下,可见本案例的收益率排序为:持有现券(18.45%)>空头套保(6.36%)>卖出现券并拆出资金(...
国债期货跨期价差系列专题二:多因子量化套利策略
进场信号:考虑到信号的稳定性问题,回测的时候我们选择在信号连续三日方向都相同的时候才进场进行跨期价差的套利。平仓信号:若连续信号中断则平仓离场,直到下一次连续信号出现才再次入场。参数设置:回测保证金率设置为10%,冲击成本设置为每手一跳的价格,手续费设置为每手3元。窗口期的选择范围从[5,10,20,30,60...