工银战略转型股票A
资产配置(%)2021-09-302021-12-312022-03-31股票市值/基金净值93.7492.0088.32选股风格近一年近三年全部操作风格点评:在选股规模方面,工银战略选股无显著特征。在财务资质方面,工银战略选股无显著特征。在持仓周转率方面,工银战略无显著特征。投资行业分布明细数据日期:2024-06-30制造...
...策略深度报告-A股市场资金研究系列(三):中长期资金的资产配置...
对主题指数、行业指数、策略指数ETF配置比例分别为26.0%、10.7%、8.2%;另一方面从各类风格持有人来看,2024上半年策略指数ETF持有人中,险资占比最高,为41.0%,行业指数、主题指数、规模指数ETF中险资占比在17%-20%左右。
家族财富管理师|全球资产配置新趋势:中国投资者的海外配置策略
不过,任何战略配置决策都离不开规划,投资者需要事先设定一个目标比例,才可能在未来一轮轮的市场波动中稳住阵脚。如何确定海外资产的合理配置比例,其它国家的长期实践又告诉我们什么?我们将在本期与大家进行初步的探讨。“市场组合”——全球资产配置的理论参考基准依据诺贝尔经济学奖得主马科维茨所奠定的资产配置...
【平安证券】A股市场资金研究系列(三):中长期资金的资产配置有何...
股票型ETF前十大持有人口径下,一方面从险资配置来看,2024上半年保险资金对规模指数ETF配置比例为55.0%,对主题指数、行业指数、策略指数ETF配置比例分别为26.0%、10.7%、8.2%;另一方面从各类风格持有人来看,2024上半年策略指数ETF持有人中,险资占比最高,为41.0%,行业指数、主题指数、规模指数ETF中险资占比在17%-20%...
中国投资者的全球资产配置:如何进行风险分散,合理设计配置比例?
如果完全参照各国股市总市值在全球权益资产中的占比来设定各国的配置比例,那么,前五大国家的比例分别为美国43%、中国19.6%(其中A股占12.2%,香港、美国等境外上市的中国公司市值占7.4%)、日本5.7%、印度3.8%和英国3.3%(图2)。中国、印度等新兴市场的比例相比MSCI指数中的权重有所升高。第三个版本是GDP的权重。各...
华夏银行:风险管理厚积薄发 资产质量持续改善
资产规模持续稳步增长,带来了营收与利润双增长(www.e993.com)2024年10月23日。2017至2024年6月,华夏银行营业收入和拨备前利润年均增速分别达到5.7%和7.1%,为风险化解处置提供了财务基础。在推动资产质量改善方面,坚持实施资产全生命周期管理,前瞻应对周期变化。持续强化政策策略引导,将新增资产配置向主流经济以及风险较低的领域倾斜,零售贷款占比、长...
博时聚源纯债债券C(010973)
在此基础上,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例。灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。1、期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;...
恒友汇《2024下半年宏观经济展望及资产配置策略指引》重磅发布
科技创新和绿色转型的战略部署,预示着中国经济将迈向更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展道路,这一转变不仅将为市场经济注入新活力,同时也为投资者提供了广阔的机遇。《指引》预测,2024年下半年中国经济将总体保持平稳,全年GDP增长5.1%左右。鉴于美联储可能在下半年开始降息,中国人民银行也...
高净值人士如何做好资产配置?试试这个财富规划的“三阶模型”(附...
为抵御这三类风险,需将财富按照适当比例配置于三类资产:1防御性资产对应保障风险的资产为防御性资产,主要功能是满足家庭日常所需,维持基本生活水平。防御性资产不追求收益,最主要是保证资金的安全。该类资产的业绩比较基准可以选择3MShibor(3个月上海银行间同业拆放利率,ShanghaiInterbankOfferedRate,简称Shibo...
家族财富管理师|什么是资产配置?如何进行资产配置?
①战略资产配置SAA:可以从总体上控制与资本市场相联系的风险(β风险),从而决定投资基准,其依赖于均衡状态下的资产信息。SAA往往是基于系统的数量化方法来分析预测长期的预期收益、风险和相关性,根据合适的模型运行得到目标配置比例。该配置着眼于长期的自上而下资产配置(通常5-10年),其充分考虑了风险收益、流动性、...