股票仓位降至0.94%!跑赢超97%的同类基金!
自成立以来最大回撤基本控制在2%以内。这就展现了,在近些年权益市场偏熊市的行情中,“主债少股”的策略能做到净值回撤较低,且还能够实现较稳增长。基金最大回撤及业绩比较基准最大回撤数据来源于恒生聚源数据,经托管复核,截止至20240630。本产品成立于20210913,业绩比较基准为:中债综合财富指数收益率×80%+沪深3...
固收+基金:二季度规模回暖至1.12万亿,股票持仓比例降至8.78%
二季度,“固收+”基金通过降低权益仓位和减少转债持仓,有效控制了回撤。股票持仓比例从3月底的10.1%降至6月底的8.78%,转债持仓比例也从11.9%降至10.43%。此外,通过久期策略和超配周期股等方式,固收+基金在二季度实现了较好的收益,收益率中位数基本在0.8%左右,其中一级债基表现最为突出,达到1.21%。尽管如此,固收...
基金回撤修复是啥意思?深度解析策略、实践与未来展望
背景:2018年,受国内外多重因素影响,市场大幅下跌,该基金最大回撤达到15%。策略:基金经理迅速调整策略,减少高风险股票持仓,增加债券配置,同时利用量化模型捕捉市场反弹机会。结果:经过一年的调整,基金净值不仅修复了之前的回撤,还实现了正收益,展示了良好的回撤修复能力。案例二:量化对冲基金的回撤管理特点...
股票红利低波策略有效性分析
股票红利低波策略有效性分析历史经验表明,红利低波资产长周期取得超额收益的胜率很高。监管政策更加注重保护投资者利益,分红比例不断提升,长线资金力量壮大,这都会增加红利低波资产的吸引力。2024年以来,红利低波策略整体上取得了良好的投资回报,但是7月开始出现了回撤,红利低波成分股的内部分化也开始加剧,银行、电力...
半年报业绩暴增的高回撤低估值优质股出炉,市盈率最低仅3.06倍
半年报业绩暴增的高回撤低估值优质股出炉,市盈率最低仅3.06倍数据是个宝数据宝炒股少烦恼半年报行情有望打响。上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有1700多家公司公布了业绩预告。业绩预告类型显示,预增略增公司近600家、扭亏公司207家。浙商证券指出,伴随着财报披露的节奏,稳健的中线底部或在秋季出现,...
有的已跌破强平线, 股票质押比例最高的个股名单。赶紧远离!
虽然当下大盘处于估值处于低位,但市场依旧还在调整,情绪的根本好转还需要时间,不排除未来继续下探的可能性(www.e993.com)2024年9月9日。在这种的大背景下,个股的风险点很可能会集中爆发,并且利空会被进一步放大,扩大股票回撤的幅度,大家要千万要小心了。比如股票质押比例过高的公司。
股权质押成“风暴眼”:15家A股上市公司股权质押比例超50%,昔日...
股权质押成“风暴眼”:15家A股上市公司股权质押比例超50%,昔日热门“华字辈”概念股9天6跌停财联社2月14日讯(编辑刘越)从近年的历史行情上看,A股此前于2018年一度遭遇“股权质押风险”这头灰犀牛。彼时,市场迎来巨幅回撤,大批上市公司触及股权质押警戒线。当时,两市共有3400余股参与股权质押,基本处于“...
近五年回报大于100%,回撤小于30%的基金经理
张自力的嘉实美国成长股票(QDII)人民币的业绩基准是95%×罗素1000成长指数收益率+5%×境内银行活期存款税后利率,如果对于罗素1000指数感兴趣的,可以关注一下这只主动QDII基金。王平的招商量化精选股票A近五年区间涨幅132.56%,年化回报18.42%、区间最大回撤-25.90%,夏普比率0.90,卡玛比率0.71相对比...
股权质押成“风暴眼”:15家A股上市公司质押比例超50%
彼时,市场迎来巨幅回撤,大批上市公司触及股权质押警戒线。当时,两市共有3400余股参与股权质押,基本处于“无股不压”的状态,质押总市值近4.4万亿元,占上市公司总市值的10%。不过,随着质押新规的出台,加之近年来不断纾解,目前A股质押规模已大幅下降,风险也持续收敛。
60秒内“狂卖”25.67亿元股票 宁波灵均遭沪深交易所公开谴责
今年以来,灵均投资旗下不少产品的业绩出现大幅回撤。私募排排网数据显示,灵均投资旗下不少股票策略产品今年以来的业绩都回撤超过20%,尤其是领航系列产品年内亏损严重。据同花顺数据显示,截至2024年3月1日,灵均投资-灵均量化选股领航尊享2号在今年内下跌32.09%。资料显示,该基金成立于2021年11月5日,累计跌幅37.58%...