如何撰写出色的计量经济学实证分析论文

2.回归模型设定:在估计过程中,对函数形式和解释变量进行调整。要注意经济理论的指导,而非仅仅为了提高模型效果。3.解释变量的选取:确保解释变量能够有效解释被解释变量,注意变量间的相关性,避免多重共线性问题。4.异方差与自相关:对于横截面数据,关注异方差问题;对时间序列数据,则应关注自相关性,并检验模型的稳定...

2024年湖南师范大学研究生入学考试经济学基础考研大纲

1.系统掌握宏观经济学和微观经济学的基本原理、基本概念和主要理论。2.理解宏观经济学和微观经济学理论体系的研究方法。3.系统掌握计量经济学的基本原理和常用方法。4.能运用宏观经济学、微观经济学和计量经济学的基本原理和研究方法分析和解决现实中的经济问题。考试内容:由宏观经济学、微观经济学和计量...

【华安证券·金融工程】专题报告:宏观趋势与因子择时

如果回顾一下,例如Bansal和Yaron(2004年)报告的SDF年化方差为0.85,而Campbell和Cochrane(1999年)得到的方差约为1.2,那么SDF年化方差2.24的大小就相当可观了。由于作者估计的SDF系数会随时间而变化,因此SDF表现出异方差性。自然地,会关注SDF方差随时间变化的程度。为此,下图中的蓝色...

高频交易,足矣!_新浪财经_新浪网

但不是所有变量的statsarb都是可以持续赚钱的,相比之下,衡量实际经济现象统计持久性的统计套利模型往往比仅靠数据挖掘的模型更有盈利能力,持续时间也更长。一个有solid经济原理的统计套利例子是交易所交易基金(ETF)或指数套利:根据金融的一价定律,交易的指数或ETF的价格应该和构成该ETF的一篮子个别金融工具的价格相同...

高频交易,足矣!_腾讯新闻

举个例子,当有重大新闻发布时,大型股票因为交易活跃,能够快速吸收和反映这些信息。而小型股票则因为交易量小,信息吸收和价格调整会相对滞后。这种现象的解释是,大股票的交易者通常更专业,反应更快,所以大股票的价格会先调整,随后小股票的价格才会跟上。还有一个解释小盘股反应延迟的原因,是它们对于机构投资者相对不具...

1969年-2023年历届诺贝尔经济学奖得主介绍(5万字长文收藏版)_腾讯...

恩格尔的主要贡献在于建立了描述经济时间序列时变波动性的关键概念:“自回归条件异方差”(ARCH),并发展了一系列波动性模型及统计分析方法(www.e993.com)2024年11月5日。传统的计量经济模型中假定随机误差是独立同方差分布,这限制了对经济序列波动性的研究。为了研究经济与金融序列的方差和协方差的时变特性,1982年恩格尔创造性地提出了自回归条件异...

戴维·卡德对经验微观经济学的贡献

他们认为解决这些问题的方法包括虚拟变量法、工具变量法、最小一乘法以及广义自回归条件异方差模型等。他们指出,经济学研究中使用的计量模型不仅是分析工具,同时也是对外交流的语言,如果研究者在实际研究的过程中清晰说明计量工具的适用性,同时清楚解释新工具与传统分析工具存在差异的原因,则会减少彼此之间的沟通壁垒,提高...

计量经济学模型的设立,需要注意的5个方面

对于模型的修正,计量经济学理论中提出了许多方法。例如,在发现多重共线形时可以增加样本容量,或者对原模型进行差分变换;发现异方差时,可以根据异方差的不同情形的对模型进行变换;发现自相关时,可以根据德宾一沃森统计量估算出自协方差系数,再对模型进行变换。经过这些处理,模型虽然与现实还有差距,但干扰因素的影响可以...

1969年-2023年历届诺贝尔经济学奖得主介绍(5万字长文收藏版)

其中,马科维茨的主要贡献是构建了投资组合管理的微观理论(均值方差模型),夏普的主要贡献是构建了金融资产的定价理论(CAPM)。米勒的主要贡献是对公司金融领域的理论(MM定理)的发展。这三人的理论时至今日仍是金融学课堂的必修内容,他们对金融经济学理论的发展起到了重大的推动作用,对商业机构对金融资产的定价也形成了...

1969年-2023年历届诺贝尔经济学奖得主介绍(5万字长文收藏版)_手机...

恩格尔的主要贡献在于建立了描述经济时间序列时变波动性的关键概念:“自回归条件异方差”(ARCH),并发展了一系列波动性模型及统计分析方法。传统的计量经济模型中假定随机误差是独立同方差分布,这限制了对经济序列波动性的研究。为了研究经济与金融序列的方差和协方差的时变特性,1982年恩格尔创造性地提出了自回归条件异...