2023最新Eviews/计量经济学必备书单(西安交通大学图书馆 馆藏...

《数据分析与EViews应用(第3版)/数据分析与应用丛书》涉及处理以时间序列为主的多种类型的数据,包括描述统计、回归分析、传统时间序列分析等基本的数据分析以及建立条件异方差、向量自回归模型(包括非结构化和结构化模型)、向量误差修正模型、PanelData模型、状态空间模型、混频数据模型等复杂的计量经济模型。《数据分析...

从六方面看股指期货与A股市场波动性关系

模型第二个公式中,m表示方差自相关性的阶数,n表示移动平均的阶数,m,n的大小由计量软件EViews提供的异方差分析图确定。为常数项,是时间序列的方差,是滞后阶的残差序列,是滞后阶的残差平方序列。GARCH模型解决了异方差性问题,很大程度上可以合理刻画波动率变化,但仍有一些不完善之处。TARCH模型又称为门限模型(Thres...

上证50ETF期权对标的市场波动性的影响

我们只有在确定ARCH效应存在的情况下才能进行GARCH估计,进而才能用GARCH模型中的条件方差方程得到上证50ETF日收益率的波动性序列。首先,用Eviews7.2软件对选定对象的日收益率序列进行滞后1、2、3阶的自回归估计。表为不同滞后阶数的自回归结果根据AIC准则和Schwarz准则,AIC值和SC值越小越有利于模型建立,而DW值越...

新疆人口迁移与经济增长的协整分析

如果线性回归模型的随机误差项存在异方差性,则会对模型参数估计、模型检验及模型的应用带来重大影响。这就需要对数据进行异方差检验,以方便后面模型有效建立。本文运用残差回归检验法中的Parktest进行异方差的检验。在0.05的显著性水平下,P=0.1294,表明模型不存在异方差,即不需要对数据进行对数变换,可直接用原数据建...

最优套期保值比率实证研究_期市要闻_新浪财经_新浪网

最具代表性的结合是误差修正模型与广义自回归条件异方差模型的联合应用,即ECM—GARCH模型,该模型即考虑了期现价格间的协整关系,又考虑了金融时间序列的异方差特征,进一步改进了套期保值的效果。综合分析对比了当前各类套期保值比率的估计方法,个人认为应该引入VECM—GARCH模型,即向量误差修正模型与广义自回归条件异方差...