如何通过期权实现对波动率的做多?详细的交易指南

期权是一种金融衍生品，它赋予持有者在未来某个时间以特定价格买入或卖出标的资产的权利。期权的价值在很大程度上取决于标的资产的波动率。当波动率上升时，期权的价值也会相应增加，因为价格的不确定性为期权持有者提供了更多的盈利机会。三、做多波动率的策略1.跨式策略（StraddleStrategy）买入跨式（LongStraddle...

期权波动率有啥规律?怎么利用进行投资?

受事件预期影响--如果月头有重大经济事件或公司重大公告的预期，可以提前布局跨式策略或宽跨式策略。如果在月头有重大经济事件、政策发布或者公司重大公告的预期，期权波动率可能会上升。投资者会提前对这些事件进行反应，买入或卖出期权以对冲风险或获取收益，从而增加了市场的不确定性和波动率。比如，若预计在月头央行...

【申万宏源策略】美股看跌力量上升,中国权益市场出现谨慎情绪...

波动率方面,今年以来,中债总指数和中债的波动率均稳步提升。股票市场上,波动率方面,近一周以来万得全A的年化波动率保持基本稳定;期货升贴水方面,10月18日期货市场交割后,本周沪深300期货市场的升水和成交量均有所下降,10月25日,沪深300的基差为1.6,10月18日为9.2,成交量也从高位回落,市场出现观望情绪;期权...

多因素或支撑四季度国际金价上涨 警惕波动风险

自年初以来,国际金价已呈现出波动性上升的趋势。进入第四季度,在降息预期和避险情绪的共同作用下,国际金价有望继续保持强势。对第四季度黄金市场的走势预测,笔者从以下几个方面进行综合分析。首先是宏观经济与货币政策方面。市场普遍预期美联储将在接下来的议息会议上继续降息,这将对国际金价构成支撑。降息预期降低了...

白糖期权的价值波动如何影响投资者的策略?这种价值变化如何影响...

当市场预期波动率上升时,期权的价格通常会上涨,反之亦然。投资者可以通过分析历史波动率和市场情绪来预测隐含波动率的变化,从而调整自己的交易策略。例如,当隐含波动率较低时,投资者可能会选择卖出期权以获取较高的权利金收入;而当隐含波动率较高时,可能会选择购买期权以对冲潜在的市场风险。

如何利用波动率进行期权交易?这种交易有什么策略和技巧?

在利用波动率进行期权交易时,常见的策略包括波动率交易和波动率套利(www.e993.com)2024年11月18日。波动率交易策略主要基于对波动率变化的预测。例如,如果交易者预期波动率将上升,他们可能会买入跨式或宽跨式期权组合,这两种策略在波动率上升时表现较好。相反,如果预期波动率下降,交易者可能会选择卖出跨式或宽跨式期权组合。

首席展望|广发证券郭磊:下半年金融资产波动率会明显上升

VIX上升意味着前期卖出波动率的交易亦需要平仓；同时还可能导致投资组合需要基于风险调整敞口（波动率低，风险敞口可以更高，反之则需要调低），进一步带动海外股市回落。这进一步触发了套息交易的无利可图和加快平仓，并扩大了流动性风险的跨市场传递。澎湃新闻：目前市场人士普遍认为美国经济软着陆的可能性不大，并且美国...

公募REITs三周年:规模超千亿、分红超百亿,36只产品业绩分化

螺旋式上升、波动式前进从长期趋势来看,REITs市场正在逐渐回暖。2023年12月6日,财政部发布《全国社会保障基金境内投资管理办法(征求意见稿)》,其中第三章的投资范围和比例中明确指出,全国社保基金可以投资于公开募集基础设施证券投资基金,在投资比例方面,按成本计算,股票、股票型证券投资基金、混合型证券投资基金、股票...

期权双买策略:如何抓住波动率上升的突破行情?

买入跨式、买入宽跨式也被称为期权双买策略,是经典的期权做多波动率策略,适合波动率上升的突破行情,最大损失有限,但是在反复振荡降波行情中不利。01买入跨式、买入宽跨式策略原理买入期权具有损失有限、潜在收益空间巨大的优点,买入跨式、买入宽跨式组合由买入看涨与买入看跌期权构成(通常称为双买策略),适合大...

央行公开市场逆回购操作量创三个月新高 5月资金面波动性或上升

5月银行间市场资金面潜在波动性上升近期大行净融出现明显下滑,同时存单发行规模上升,反映出临近月末,部分银行负债压力或有上升。华西证券宏观联席首席分析师肖金川指出,大行融出在显著缩量,同时提价发存单,或反映其负债压力有所上升。究其原因,当前政府债发行尚未大幅加速,从票据利率来看4月信贷也未明显加快,银行融出...