哈勃常数危机
对于前者,Planck卫星合作组在2018年对哈勃常数的全局拟合值为H0=(67.27±0.60)km/(s??Mpc)[1];对于后者,由诺贝尔物理学奖获得者AdamReiss领导的SH0ES(supernovaH0fortheequationofstate)合作组在2022年对哈勃常数的直接测量值为H0=(73.04±1.04)km/(s??Mpc)[2]。易见它们之间出现了高...
用多因子策略构建强大的加密资产投资组合:因子合成篇_腾讯新闻
2.C??X????+C??X????+…+C??X????+V??=常数向量,C??不全为0,V??为随机误差项,→X??间存在完全共线多重共线性导致的后果:1.完全共线性下参数估计量不存在2.近似共线性下OLS估计量非有效我们首先定义方差膨胀因子(variance-inflatingfactor,VIF)为VIF=1/(1??r????...
超详细讲解时间序列分析和预测(含实例代码)|二阶|差分|拟合|时序|...
Pandas滑动窗口:滑动窗口就是能够根据指定的单位长度来框住时间序列,从而计算框内的统计指标。相当于一个长度指定的滑块在刻度尺上面滑动,每滑动一个单位即可反馈滑块内的数据。滑动窗口可以使数据更加平稳,浮动范围会比较小,具有代表性,单独拿出一个数据可能或多或少会离群,有差异或者错误,使用滑动窗口会更规范一...
SAT数学考点之一的方差问题如何理解
其中,分别为离散型和连续型计算公式。称为标准差或均方差,方差描述波动。方差的性质1.设C为常数,则D(C)=0(常数无波动);2.D(CX)=C2D(X)(常数平方提取);证:特别地D(-X)=D(X),D(-2X)=4D(X)(方差无负值)3.若X、Y相互独立,则证:前面两项恰为D(X...
IV和GMM相关估计步骤,内生性、异方差性等检验方法
“恰好识别”时用2SLS。2SLS的实质是把内生解释变量分成两部分,即由工具变量所造成的外生的变动部分,以及与扰动项相关的其他部分;然后,把被解释变量对中的这个外生部分进行回归,从而满足OLS前定变量的要求而得到一致估计量。二、异方差与自相关检验在球型扰动项的假定下,2SLS是最有效的。但如果扰动项存在异...
方差-协方差法VaR计量模型选择
第二,衰减因子应该是随时间显著变化的,所以将衰减因子定义为常数是不适当的(www.e993.com)2024年9月9日。(二)单变量GARCH及其改进模型Engle提出了ARCH模型对方差进行建模。Bollerslev将ARCH模型推广,发展成广义的ARCH模型,即GARCH模型。大量的实证研究表明,GARCH类模型特别适合于对金融时间序列数据的波动性和相关性进行建模,估计或预测波动性和相关...
国工数据大脑之残差检验在回归分析中的应用
(三)条件3:随机误差项方差都相同或是固定的常数含义(简称同方差)举个例子,假设我们采集到某个菜园大棚内一天内温度和二氧化碳浓度的数据。研究温度(X)对二氧化碳浓度(Y)的影响。无论温度越来越高/低,还是二氧化碳浓度越来越低/高,误差项都不会随之变化而变化,因为各个误差项之间的方差固定。方差反映的是数据的波...
描述数据波动大小的是
描述数据波动大小的是描述数据波动大小的是方差。1、方差用来度量随机变量和其数学期望即均值之间的偏离程度。统计中的方差是各个数据分别与其平均数之差的平方的和的平均数,设C为常数,则DC=0常数无波动,DCX=C2DX常数平方提取,若X、Y相互独立,则前面两项恰为DX和DY,第三项展开后为当X、Y相互独立时,故第...
主成分Logistic回归模型在国债期货跨品种套利中的应用
第三,为了使整个模型更具有可解释性,运用最大化方差法旋转因子,使Nelson-Siegel模型内三个预测变量的整体贡献方差达到最大。主成分分析本文选取10年期和5年期国债利差、国债指数历史波动率、国债指数动量(历史涨跌幅)和流动性(成交量)、汇率、Shibor等指标,筛选后得到共计12个解释变量,通过归一化和去极值后...
白天鹅世界中的黑天鹅:简述复杂系统中的幂律分布
第四,我们从数学上去看幂律分布,它的数学期望和方差和我们以前所熟知的一些分布非常不一样,它很容易就是无限的了。打开网易新闻查看精彩图片幂律分布与很多实际问题息息相关。比如,为什么在收入、财富统计中,我们不能用均值代表总体;为什么古老的计算机病毒不能被根除;为什么你的好友比你更受欢迎;为什么大规模股...