如何检测时间序列中的异方差(Heteroskedasticity)

它检查两个数据子样本的残差方差是否不同。数据转换解决时间序列异方差问题的一个常用方法是对数据进行变换。对时间序列取对数有助于稳定其可变性。下面是与之前相同的时间序列,但对其进行了对数缩放:序列看起来很稳定。我们对新的序列重新进行检验importnumpyasnptest_results=Heteroskedasticity.run_all...

回归模型中,异方差性问题如何解决?

解决异方差问题一般有三种办法,分别是数据处理(取对数)、Robust稳健标准误回归和FGLS法;三种办法可以同时使用去解决异方差问题。1.原数据做对数处理针对连续且大于0的原始自变量X和因变量Y,进行取自然对数(或10为底对数)操作,如果是定类数据则不处理。取对数可以将原始数据的大小进行‘压缩’,这样会减少异方差...

农产品期货市场与外汇市场联动关系研究

首先为了消除异方差性,对所有变量取对数,分别记为LP、LUSP、LCPR。在进行实证分析前,为选择合适的计量方法,回避计量分析中出现的“伪回归”问题,先要对相关变量进行平稳性检验,若数据在5%显著性水平下拒绝原假设,则认为该序列是平稳的。本文采用迪基富勒的ADF检验(Dicky—Fullertest),检验结果如下表所示:\表...

南华期货:50ETF期权与IH期货反向套利分析

选取2015年4月16日至2016年6月20日期间的50ETF现货收盘价和IH当月合约收盘价共计289个数据,作为分析样本,采用stata软件进行分析。本文先对时间序列取对数,消除其异方差性因素,从而再对两个时间序列做ADF单位根检验,如表1和表2,检验结果显示,取对数后两组时间序列在90%的置信区间下满足序列平稳条件。表1IH单...

汇率对我国进口铁矿石价格的影响分析

结合本文的研究目的,我们一共选取了6个研究指标,分别是:澳元汇率(X1)、人民币汇率(X2)、铁矿供需比(X3)、澳出口额(Y1)、中国进口额(Y2)、铁矿价格(Y3)。为了消除原始数据的异方差,需要将原始数据取对数,生成新序列分别LNY1、LNY2、LNY3、LNX1、LNX2、LNX3,然后再进行实证分析。

【行业观察】绿色信贷对商业银行信贷风险的影响研究

根据综合骆驼评价体系(包括资本充足性、资产质量、管理水平、盈利状况、流动性和敏感性这五项指标)和商业银行地市分行的特点,为确保数据的可获得性和有效性,选取不良贷款率(以下简称“NPL”)作为被解释变量,绿色贷款比率(以下简称“GCR”)为解释变量,资产总额(以下简称“LNTA”,将资产总额取对数,减少异方差)、总资产...