财商升级|做资产配置,要知道这两个相关系数!

一是不同大类资产之间的相关系数。对于大类资产来说，从过去10年的时间来看：股票与债券呈现负相关，存在跷跷板效应；以货币市场基金指数为代表的现金资产，和股、债的相关性都较低。我们可以根据自己的风险承受力去分配股、债及现金的占比。但若对风险敏感度低，又怕风险不适配的，可以按照资金的用途来进行分配，...

基研专报|差异化配置,除了相关系数我们还可以看什么?

传统上,我们采用相关系数来刻画产品间的差异性,通过统计自2022年以来到今年4月26日数据,发现相关系数从观察的角度虽然简洁有效,但单一以相关系数作为差异化筛选的标准,有一定的局限性:主流产品线,除300指增外,产品间的相关系数呈左偏分布,整体值偏高,指增超额的相关性高于中性产品;若以0.4为“低相关”阈值则筛选...

广期所:碳酸锂期货期现相关系数在0.98左右 法人客户持仓占比约56%

二是碳酸锂期货和现货相关性高。目前碳酸锂期货已形成了连续、公开、透明的期货价格,期现相关系数基本保持在0.98左右,价格发现功能充分凸显。三是产业参与程度逐步提升,期现结合业务正在逐步普及。目前,法人客户持仓占比约56%,持仓量较上市初期显著提高。“对于江西的锂电产业,碳酸锂期货可以发挥助力产业发展的功能作用。

了解一下皮尔逊相关系数(Correlation Coefficient)是什么?

相关系数(Pearsonproductmomentcorrelationcoefficient)是用-1到1之间的数值来表示两个变量相关程度的指标。当正相关越强时,相关系数趋近于1;而负相关越强时,相关系数则趋近于-1。通过观察两个变量的离差乘积,我们可以发现:当两个变量都比各自的平均数大或小时,相关系数为正数。这是因为在正相关较强...

...申请井震自动标定专利,提高合成地震道与井旁地震道的相关系数

本申请利用动态时间规整算法进行匹配优化,以由波阻抗序列计算得到的反射系数与子波褶积得到合成地震道,再以合成地震道与井旁地震道的相关系数最大为优化条件,使用动态时间规整算法进行参数优化,以得到相关系数最优的结果,在一定程度上提高了合成地震道与井旁地震道的相关系数,平均可将相关系数提高0.10??0.30,相比于...

产品相关性的定义及其在市场分析中的作用是什么?这种相关性如何...

在期货市场中,产品相关性是指不同商品价格之间的相互影响和关联程度(www.e993.com)2024年11月25日。这种相关性可以通过统计方法,如相关系数来量化,它反映了两个或多个商品价格变动的同步性。产品相关性在市场分析中扮演着至关重要的角色,它帮助投资者和分析师理解市场动态,预测价格趋势,并据此制定投资策略。

【中金·REITs】公募REITs月报(2024-8):市场交投活跃,积极等待...

图表16:C-REITs与股债收益率60日滚动相关系数注:1)REITs与债券及权益的关系分别采用中债综合全价指数、沪深300指数计算;2)数据截至2024年8月30日资料来源:Wind,中金公司研究部图表17:产权类及经营权类REITs与股债收益率60日滚动相关系数注:1)REITs与债券及权益的关系分别采用中债综合全价指数、沪深300指数计...

华创证券:7月全球投资十大主线

8、美元兑日元汇率与恒生科技指数存在明显的负相关性。美元兑日元汇率与恒生科技指数存在明显的负相关性,两者的相关系数为-0.87。一个可能的解释是,伴随日元贬值,资金从港股市场流向日本股票市场,从而获得稳定的利差。随着日本央行加息,日元套息交易平仓或将带动资金流入港股市场。

基于分钟K线的“主力波动率”构造及应用 | 民生金工

“主力波动率”因子与传统20日波动率因子相关性为70.85%。从相关性上来看,“主力波动率”因子与传统波动率因子截面相关系数均值较高,达到70.85%,因此,我们认为“主力波动率”因子是对传统20日波动率因子的一种改进方式,其本质上仍然表达的是波动率因子的逻辑。

张江华 | 工分制下农户的经济行为:对恰亚诺夫假说的验证与补充

沿着恰亚诺夫的这一思考方向,我们可以家庭口粮数除以家庭劳力数作为“劳动消费比率”,显然这是衡量一个家户人口供养比例的指标。我们同样以1975年的会计资料为例计算劳动辛苦程度与劳动消费比率之间的Pearson相关系数。为了可资比较,我们一并算出各家户人口、口粮与劳动辛苦程度之间的相关系数(见表4)。