用多因子策略构建强大的加密资产投资组合:因子合成篇_腾讯新闻

相关系数的平方和完全不共线(完全不相关):近似共线:,越接近1,方差↑完全共线:,方差无限大3.参数估计量经济含义不合理4.变量的显著性检验(t检验)失去意义5.模型的预测功能失效:通过多元线性模型拟合出的预测收益率极其不准确,模型失效。二、步骤一:同类型因子的相关性检验检验新求出的因子与已入...

国泰君安:PPI对CPI的滞后影响和启示

因此,可以认为本期PPI将影响滞后6个月的CPI,也即PPI到CPI的最有效传导时间为6个月。图2:PPI和不同滞后阶数CPI之间的相关系数资料来源:国泰君安证券研究所数据库。对样本期内PPI和滞后6期CPI进行回归,可以得出PPI对滞后6期CPI的传导系数。回归模型的输出结果如表2所示。表2说明,常数项和自变量PPI的回归系数...

一种改进的遥感影像融合方法

具体表现为,将小波分解的不同成分的高频信号看作单独的变量,先计算不同变量之间的相关性,公式为式中,为相关系数;cov表示协方差;Var表示方差;X表示小波分解的不同频率成分的变量。基于不同成分之间的相关系数,计算单独变量之间的指标公式为(5)根据式(5)计算不同指标所在变量的比重公式为(6)根据香农理论,进...

山东财经大学冯林丨政府干预、政府竞争与县域金融发展——基于...

根据LeSageandPace(2009)的研究,如果被解释变量的空间自相关系数显著不为零,则不能直接用解释变量及其空间滞后项的回归系数来度量解释变量对被解释变量的空间溢出效应⑥,而需要利用LeSageandPace(2009)提出的偏微分方法,将解释变量对被解释变量的空间溢出效应分解为直接效应、间接效应和总效应。直接效应体现了政府...

杨正红:氮吸附仪表征药物超低比表面积的技术突破

结果表明,新技术不仅两次测定(图8a和b)相关系数都在0.9999以上,而且BET比表面和吸脱附等温线都能很好地重复;而一旦关闭死体积恒定功能,虽然BET=0.032并且相关系数(R=0.9987)依然满足药典0991要求(图8c),但其数据质量已经迅速下降,脱附等温线已经发生变形,说明这些采用的新技术相辅相成,缺一不可。而没有...

干货20个教程,掌握时间序列的特征分析(附代码)

不同之处是,除了时间序列,面板数据还包括一个或多个相关变量,这些变量也是在同个时间段内测得的(www.e993.com)2024年11月18日。面板数据中的列包括有助于预测y值的解释变量,这些特征列可用于之后的预测。以下是关于面板数据的例子:#datasetsource:httpsgithub/rouseguydf=pd.read_csv('httpsraw.githubusercontent....

《经营分析和信息技术》练习题(11)

B、对感兴趣的变量与相关变量回归,用来建立预测C、通过调整建立在平滑常数基础上的初始预测,产生至终预测。D、当可以获得新的观测时,将其放入平均值,替换掉旧的观测17、你所在企业的一辆卡车同两一辆汽车发生了交通事故。双方都认为对方有责任。法院判决你的单位承担所有的损失责任。从博弈论的角度来看,这场争端...

股指期货:股指期货套保对冲与展期策略方法论

我们以合约距到期日的交易日天数为自变量、基差点位为目标变量回归得到期限结构曲线的斜率，可以发现斜率与基差的走势高度正相关，相关系数高达0.9，如图表29-32所示。基差与价差变化趋势的一致性大大简化了我们的分析工作量，仅观测当季合约的年化基差率便能把握基差与价差走势的关键。3.3.2、展期策略与跨期套利策...

我国黄金期货与黄金股票动态相关性实证研究

根据描述性统计可知,动态相关系数在0.2附近波动,最大值为0.5,最小值为-0.555,相关系数的差距较大。另外,均值与中位数相差无几,说明分布比较均匀。从上图可以看出,我国黄金期货与A股黄金板块的相关系数并非为恒定的常数,是随时间变化而变化,具有显著的时变性,不仅出现了相关性为正的情况,也出现了2014年三季度为负...

智汇华云 ——AIOps之动态阈值:SARIMA模型详解

2.如果c=0并且d=1,长期预测值会趋向于非零常数3.如果c=0并且d=2,长期预测值会变成一条直线4.如果c0并且d=0,长期预测值会趋向于数据的平均值5.如果c0并且d=1,长期预测值会变成一条直线6.如果c0并且d=2,长期预测值会变成二次抛物线偏自相关系数partialautocorrelation...