【国盛金工 量价选股】逐笔买卖差异中的选股信息——条件成交不...

图表16展示了反转残差非孤立成交不平衡因子与10个Barra风格因子的相关系数,可以看到,新因子与Barra风格因子的相关性较低,相关系数的绝对值均小于0.10。为了剔除市场常用风格和行业的干扰,我们每月月底将反转残差非孤立成交不平衡因子对Barra风格因子和中信一级行业虚拟变量进行回归,取残差作为纯净因子,检验其选股效果。图...

【量化金工】权益市场风格与Barra因子周度回顾 |成长风格拥挤度...

2)Barra因子与择时策略超额统计基准为均衡风格配置的收益,基金风格超额统计基准为中信风格指数。3)基金风格指数:选取当前市场中分类为普通股票型、成立年限大于等于一年且规模大于10亿元的公募基金,通过回归算法筛选出具有显著风格偏好的产品构建风格基金池,根据相关系数将基金净值加权合成基金风格指数。4)拥挤程度反映了...

欧洲脉冲星计时阵

图4展示了EPTADR2对脉冲星计时残差的相关系数的测量结果。三百个脉冲星对等分到10个角距离间隔中,分别拟合相应角距离处的相关系数。小提琴图代表相关系数的后验概率分布,蓝色和橙色分别对应DR2full和DR2new的结果。DR2new的相关系数更符合Hellings—Downs(HD)曲线,而DR2full的结果相对HD曲线向上偏离。由于早期数据...

《食品科学》:新疆大学龚龑教授等:拉曼光谱结合化学计量学方法...

采取相关系数和残差均方根评价对上述处理的结果进行选优,确定SG平滑点数为15。原始光谱与经背景扣除、SG平滑处理后光谱的对比图见图2,可以观察到幅度小而杂乱的信号波动被基本除去,特征峰的相对强度和峰宽等重要信息得以保留。背景扣除后,原光谱曲线落入下方,光谱整体的强度区间缩小。2蜂蜜拉曼光谱分析天然蜂蜜与...

Linear Regression 读书笔记|小二|回归|残差|拟合|regression...

最小二乘法拟合参数和的细节书中没有展开,只给了最后的计算结论,即我们可以通过下面的这两个公式直接计算和的值。其中,从上述公式中可以看出,可以近似理解为与的相关系数,可以近似理解为“误差补偿”的含义(这里大家可以细品下)。2.1.3参数的精度评估...

R语言改进的DCC-MGARCH:动态条件相关系数模型、BP检验分析股市数据

GARCH模型的基本思想是设定一个与时间相关的方差模型,用于描述随着时间变化,条件方差的变化趋势(www.e993.com)2024年11月10日。根据GARCH模型的公式,当前时刻t的条件方差是由之前p个时刻的条件方差和q个时刻的残差平方和决定的。GARCH模型的主要参数包括p、q和阶数,其中p表示模型中过去p个时刻的条件方差,q表示过去q个时刻的残差平方和,阶数表示模...

快讯!CDE发布《特异性人免疫球蛋白药学研究与评价技术指导原则》

获得的检测限、定量限数据须用含量相近的样品进行验证,说明试验过程和检测限结果,包括准确度和精密度验证数据。回收率(%)以及相对标准偏差(RSD%)等线性指标应列出回归方程、相关系数、残差平方和线性图等,范围应根据初步实测数据,拟订为规定限度的±20%以内,一般情况下应采用多种不同原理的方法予以互相验证。产品...

我国黄金期货与黄金股票动态相关性实证研究

在上述模型方程中,Xt、Yt分别代表解释变量和被解释变量,C为待估计参数矩阵,Ht为误差项εt为条件协方差矩阵,Dt为条件方差矩阵的对角矩阵,Rt表示条件相关系数矩阵,Pt表示由标准化残差得出的无条件相关系数,代表标准化后的随机扰动过程。同时,参数λ1和参数λ2分别代表滞后1期的标准化的残差平方系数(ARCH系数...

2021考研心理学备考:心理统计与测量练习题(3)

(A)确定系数等于相关系数的平方;(B)确定系数等于回归系数的平方;(C)确定系数等于相关系数;(D)确定系数等于回归平方和除以残差平方和。9.确定构想效度的一种方法是()。(A)再测法(B)复本法(C)经验法(D)测验内法10能力测验可分为()。

主成分分析PCA理论讲解与程序实现指南

转化生成的综合指标即称为主成分,其中每个主成分都是原始变量的线性组合,且各个主成分互不相关。Stata对主成分分析的主要内容包括:主成分估计、主成分分析的恰当性(包括负偏协方差矩阵和负偏相关系数矩阵、KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)抽样充分性、复相关系数、共同度等指标测度)、主成分的旋转、预测、各种检验、碎石图...