VIX恐慌指数飙升2.03%至20.10 投资者对市场分歧较大
2024年10月15日,VIX恐慌指数飙升2.03%至20.10,投资者对市场的分歧比较大,市场可能出现大幅度波动。(数据来源:同花顺(300033)iFinD)VIX恐慌指数即CBOE波动率指数,VIX常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性,通常被称为“恐慌指数”,它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。恐慌指数越高,代表未来3...
景顺长城国证港股通红利低波动率ETF
天天基金提供景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569)的净值,实时估值,让您及时掌握景顺长城国证港股通红利低波动率ETF(159569)的行情走势。
中国资产大涨!纳斯达克中国金龙指数涨超5%!美国重磅数据公布,纳指...
有“恐慌指数”之称的标普500波动率指数(VIX)收于19.26,为9月12日以来的最高水平,盘中最高达20.73,超过20凸显了交易员的担忧情绪日益加剧。纳斯达克中国金龙指数收涨5.48%,热门中概股大涨,哔哩哔哩涨超14%,理想汽车涨超11%,拼多多涨超8%,京东涨超7%,小鹏汽车、蔚来涨超5%。富时A50期指连续夜盘收...
张瑜:美国经济衰退概率几何?
2、标普500波动率指数(VIX)VIX指数是衡量美国股市预期压力的指标,其上升通常与投资者的恐慌情绪关联,而这种情绪可能与对经济衰退的担忧有关。经济衰退期间,由于不确定性增加,投资者可能寻求避险资产,导致股市波动增加,从而推高VIX指数。因此,我们用VIX指数与NBER经济衰退指数做逻辑回归,模型的AUC值为0.86,说明模型具有...
期权交易中的波动率指标有哪些?这些指标对市场定价有何影响?
波动率指数,通常被称为“恐慌指数”,是由芝加哥期权交易所(CBOE)编制的,用于衡量市场对未来30天内标准普尔500指数波动率的预期。VIX指数的上升通常与市场恐慌和不确定性增加相关,反之亦然。VIX指数的高低对期权定价有直接影响,高VIX指数通常会导致期权价格上升。
股市“恐慌指数”告诉了我们什么
芝加哥期权交易所波动率指数是解读股市情绪的重要指标之一(www.e993.com)2024年10月20日。最近市场波动加剧的一个关键原因是指数成分股之间的相关性增加。VIX并非专为“恐慌指数”而设计,尽管它在媒体上常被如此解读。实际上,它是通过衡量标普500指数(SPX)期权来预测未来30天市场波动率。一个常被忽视的因素是标普500成分股之间的相关性。高相关性...
A股市场拥有灵敏“风险监测指标” 首只波动率指数发布
上海(CNFIN/XINHUA08)--来自上海证券交易所的消息说,作为境内首只基于真实期权交易数据编制的波动率指数,中国波指(iVIX)已于26日发布,并将于试运行结束后实时发布。这意味着A股市场拥有了高效灵敏的“风险监测指标”。据了解,波动率指数是跟踪市场波动性的指数,一般通过标的期权的隐含波动率计算得来。
中证500波动率加权指数报12714.14点,前十大权重包含雅戈尔等
金融界9月5日消息,上证指数高开震荡,中证500波动率加权指数(500波动,000804)报12714.14点。数据统计显示,中证500波动率加权指数近一个月下跌4.42%,近三个月下跌11.56%,年至今下跌6.79%。据了解,中证波动率加权指数系列以对应母指数为样本空间,选取历史波动率最小的100只证券作为指数样本,并以历史波动率的倒数...
酿成史上最大波动,VIX缘何搅动全球市场?
美股史上最大波动8月5日,美股波动率指数在盘中飙涨,一度涨至65的高位,逼近冠病爆发以来的峰值,也创下了史上最大的日内振幅。图:美股波动率在8月5日创下了史上最大日内振幅如果我们把视野再拉长一点的话,只有08年全球金融危机和20年全球Lockdown期间的VIX达到过这一高位。而在日内振幅方面,像是11年标普...
全球股市遭遇“黑色星期一” 日经指数创下史上最大点数下跌
至此,日经225指数已跌破2023年年末的收盘点位33464点,抹去了今年以来所有涨幅,日本股市确认进入熊市。日本股市的连续大跌,导致几乎所有市场参与者全都进行了抛售。尽管如此,短期仍未看到明显的反弹迹象。投资者纷纷抛售,“熔断机制”启动5日下午,日经平均指数波动率指数(VI)一度急升至50以上,为自2020年4月以来...