阿尔法在投资组合管理中的含义是什么?阿尔法如何衡量投资绩效?
阿尔法通常被用来描述投资组合的超额收益,也就是超过市场基准收益的部分。简单来说,如果一项投资的回报不仅仅是因为市场整体的上涨,而是由于投资经理的出色决策和选股能力等因素所带来的额外收益,这部分额外的收益就被称为阿尔法。为了更清晰地理解阿尔法如何衡量投资绩效,我们可以通过一个对比表格来展示:通过这个表格,...
了解一下皮尔逊相关系数(Correlation Coefficient)是什么?
通过观察两个变量的离差乘积,我们可以发现:当两个变量都比各自的平均数大或小时,相关系数为正数。这是因为在正相关较强的情况下,符合此条件的数据较多,使得离差乘积的总和为正数。反之,当其中一个变量大于平均数而另一个小于平均数时,两个变量的离差乘积为负数。在负相关较强的情况下,由于此类数据较多,离差乘积...
世界的意义就在于事与愿违_澎湃号·湃客_澎湃新闻-The Paper
请尤其留意,在另外一头下注,不可避免地拉低了整体期望值,原因是:拉斯维加斯对赔率的控制,令下注者押B球队的独立期望值是负数。假设下注金额是B,A队的胜率是80%,下注B队的赔率是3,500和B是两头下注的本金,那么预期收益是:80%????500000+20%????B????3-(500+B)而只押注于A队的期望值,是:...
“双碳”目标下中国省域绿色物流发展时空演变分析 | 科技导报
物流业汽柴油消耗总量、城镇单位就业人员;另一方面与产出端相关,如第二、三产业增加值等;由于投入端因子评分为正数,产出端因子评分多为负数,根据因子评分正负,可以推测该因子表征物流粗放发展程度,即资源的投入不能带来相应的产值增加。
如何通俗理解协方差、相关系数?
所以相关系数可以看成剔除了两个变量单位的影响、标准化后的特殊协方差。它可以反映两个变量变化是同向还是反向的,同向为正,反向为负。并且它又是标准化后的协方差,则它出现最重要的目的来了,就是消除两个变量单位的影响,使得不同变量的相关系数之间具有可比性。比如下面两种情况,关注一下纵轴的刻度:...
R语言异方差回归模型建模:用误差方差解释异方差
异方差性是同方差性的补充,不会使OLS产生偏差(www.e993.com)2024年9月17日。如果您不像社会科学中的大多数人那样关心p值,那么异方差性可能不是问题。计量经济学家已经开发出各种各样的异方差一致性标准误差,因此他们可以继续应用OLS,同时调整非恒定误差方差。这些更正的Wikipedia页面列出了这些替代标准错误所使用的许多名称。
回归模型中,异方差性问题如何解决?
取对数可以将原始数据的大小进行‘压缩’,这样会减少异方差问题。事实上多数研究时默认就进行此步骤处理。负数不能直接取对数,如果数据中有负数,研究人员可考虑先对小于0的负数,先取其绝对值再求对数,然后加上负数符号。SPSSAU→数据处理→生成变量对除‘性别’的其他变量进行对数处理...
【今日推荐】美国各类通胀预期及其隐含的加息目标
NYMEX汽油期货价格对于CIE通胀预期(基于SPF)的方差解释力度仅为2%左右,而油价却大约能解释SPF10年通胀预期约11.97%的波动。也就说,在用动态因素模型处理过相应的通胀预期数据以后,CIE通胀预期将油价的波动部分剥离,使得该指标更多受到CPI篮子中核心商品(汽车)和食品(小麦)的影响。
200 道经典机器学习面试题总结|权值|算法|范数|贝叶斯_手机网易网
2、两个方法都可以增加不同的正则化项,如L1、L2等等。所以在很多实验中,两种算法的结果是很接近的。区别:1、LR是参数模型,SVM是非参数模型。2、从目标函数来看,区别在于逻辑回归采用的是LogisticalLoss,SVM采用的是hingeloss.这两个损失函数的目的都是增加对分类影响较大的数据点的权重,减少与分类关系较小...
【初中数学】初中数学易错知识点+压轴题型最全汇总!(可下载)
分式运算要注意运算法则和符号的变化。当分式的分子分母是多项式时要先因式分解,因式分解要分解到不能再分解为止,注意计算方法,不能去分母,把分式化为最简分式。填空题易考。易错点6:非负数的性质:几个非负数的和为0,每个式子都为0;整体代入法;完全平方式。