金融监管总局:银行业金融机构应当建立正式的国别风险内部评级体系...
第一条为加强银行业金融机构国别风险管理,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律和行政法规,制定本办法。第二条本办法所称银行业金融机构是指在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。第三条本办法所称国...
中国银行业实施资本新规的挑战和应对策略——信用风险篇(高级法)
作为信用风险高级方法的内部评级法主要变化包括:一是限制内评法的使用范围,明确金融机构、特大型公司风险暴露不允许采用内部评级高级法,股权风险暴露不允许采用所有内评法;二是调整输入参数违约概率PD的底线,调整内评初级法下违约损失率LGD的底线和计算方法;三是设置风险加权资产RWA的输出参数底线,部分或全部采用资本计量...
【政策解读】《商业银行资本管理办法》对专业评级机构的借鉴意义
《资本办法》对于内部评级法下的调整主要是限制使用范围和校准风险参数,总体而言变得更加严格和细化,具体包括:1.限制使用范围,即明确商业银行对股权风险暴露不得采用内部评级法计量信用风险加权资产,对金融机构风险暴露和企业年营业收入(近三年营业收入的算术平均值)超过30亿元人民币或符合一定情形的一般公司风险暴露不...
资本新规下中小银行债券业务风险管理研究
一是调整内部评级法的适用范围。资本新规取消了大中型企业、银行、其他金融机构使用高级内评法计量风险暴露;取消了各类机构使用初级和高级内评法计算股权风险暴露。二是针对内评法中的违约概率(PD)、违约损失率(LGD)等风险参数设置最低值。(三)操作风险加权资产计量方法的修订变化资本新规取消了《巴塞尔协议Ⅱ》下...
银行业专业人员职业资格考试专业实务科目《风险管理》初级考试大纲
(五)了解信用风险资本计量的权重法、内部评级法(六)熟悉集中度风险的定义和特征、授信集中度管理主要框架(七)了解贷款损失准备管理与不良资产处置方法四、市场风险管理(一)掌握市场风险的特征与分类、交易账簿和银行账簿划分以及市场风险管理体系(二)了解市场风险计量相关基本概念和计量方法...
商业银行资本管理办法
调整后表内外资产余额按照本办法附件19规定的方法计算(www.e993.com)2024年9月8日。第二十四条????商业银行在计算调整后表内外资产余额时,除本办法附件19另有规定外,不考虑抵质押品、保证和信用衍生工具等信用风险缓释因素。第三节资本监管要求第二十五条????资本充足率监管要求包括最低资本要求、储备资本和逆周期资本要求、系统重要性银...
商业银行资本新规资产证券化风险计量方法变化及其影响
同时,征求意见稿将内部评级法提升至计量框架最高层级,方法选取主要取决于商业银行获取信息的充足性(详见图1),从而在一定程度上降低了风险权重选取对外部信用评级等级的机械依赖。2.计量方法优化方向征求意见稿下,修订后的计量方法在风险权重赋值及证券特征考虑范围两个方面进行了优化,从而提升了风险权重计量的精确度...
新规新视界|商业银行资本管理办法之深度解析
放宽穿透法下的独立第三方确认要求,新增“特定情况下,包括资产管理产品管理人”,其中特定情况是指商业银行投资的资产管理产品是公开募集证券投资基金。(五)内评法监管校准要求删除条款“内部评级法覆盖部分的信用风险加权资产不低于商业银行内部估计值的1.06倍”,利好内评合规达标银行。对商业银行的影响分析整体...
巴曙松:资本新规下风险计量方法的变革和影响分析
一是调整和补充输入参数。上调违约概率(PD)底线,如公司、金融机构以及零售风险暴露的PD底线由0.03%提高至0.05%。新设违约损失率(LGD)底线,如初级内部评级法下,公司风险暴露中没有合格抵质押品的高级债权的LGD底线由45%下调至40%。二是高级内部评级法下公司风险暴露和部分零售风险暴露的LGD底线从无到有。如没有合...
商业银行资本监管改革研究——兼评资本新规实施挑战与应对
第一支柱保留了巴塞尔协议Ⅰ的8%最低资本充足率规定,资本覆盖信用、市场和操作三大风险,提供了资本计量的标准方法和基于内部模型的高级方法,支持银行运用信用风险内部评级法、市场风险内部模型法和操作风险高级计量法等高级方法,提升资本计量的敏感性和精细度,要求银行从公司治理、政策制度、业务流程、计量模型、数据IT等...