为何价差会趋向回归?如何观察和分析这种回归现象?

通过统计分析,可以识别出价差的均值回归特性。常用的统计工具包括自相关函数(ACF)和偏自相关函数(PACF)。这些工具可以帮助投资者识别价差序列中的周期性和回归趋势。2.技术分析技术分析通过图表和指标来识别价差的回归趋势。例如,移动平均线(MA)和相对强弱指数(RSI)可以帮助投资者判断价差是否处于回归的临界点。3...

限价订单簿中的高频交易

将保留买价和卖价的定义(第2.2节中给出)应用于ansatz(14),我们发现rb和ra直接依赖于该函数theta。的确,是股票的保留买入价,当库存为q且是当库存为q时的预订要价。根据(15)中的一阶最优性条件,我们得到最优距离thetab和thetaa。它们由隐含关系给出总之,最佳买入价和卖出价是通过...

国债期货跨期价差系列专题二:多因子量化套利策略

一般来说被广泛应用的核函数有:sigmoid核函数,多项式核函数,高斯核函数等,本篇选择高斯核函数作为模型训练的核函数。本篇中根据每个样本对应第二天跨期价差的走势将样本进行分类,将第二天跨期价差走阔的分为一类,将第二天跨期价差缩窄的分为一类,其余跨期价差没有变化的分为一类。这样分类之后将会出现三个类别...

初探上下游产品价差和利润对PTA价格的影响

不过,PX—石脑油价差和PX利润因子由于前期PX价差利润处于相对高位,而后续价格持续走低甚至走负,导致低位信号频繁出现,而高位信号几乎没有。方法二:使用Box—Cox函数将数据值进行调整。Box—Cox变换是一种广义的幂变换方法,用于连续响应变量不满足正态分布的情况。Box—Cox变换之后,可以在一定程度上减小不可观测的误差...

研客专栏 | 如何跟踪股票市场的被动化趋势?

1、溢折率函数和横轴所围成的面积;2、当日ETF的二级成交额;这个分解还有一些粗糙。如果我们要弄得更精确一些,那么,我们要借助一点点数学符号。假设有一个瞬时成交量的函数q(t),以及溢折率的函数δ(t),净申购额是q(t)和δ(t)的乘积对当日时间的积分再乘以一个系数。

VWAP 订单的最佳执行方法:随机控制法

虽然标准时间一致问题允许具有诸如E[X2]之类的非线性函数的期望值,但是项(E[X])2是期望值的非线性函数而??是非线性函数的期望值(www.e993.com)2024年11月17日。然而,在我们的特定问题中,时间??一致是轻微的,因为Var[slipu]的值接近均值为零的γ(t)-Xu(t)dW(t),因此导致方差时间一致的配方。因此,这种近似适合我们的情况...

深度神经网络DNN、RNN、RCNN及多种机器学习金融交易策略研究|附...

#将价差添加到数据框并筛选informations["Spread"]=spreadlowest_spread_asset=informations.dropna().loc[informations["Spread"]<0.0035]定义获取数据的函数定义一个函数get_data,用于获取指定交易品种(symbol)、数量(n)和时间框架(timeframe)的数据。在函数内部,初始化mt5设备,将获取的数据放入数据框(...

高频交易,足矣!

所以在用高频数据做modeling的时候需要考虑他们的分布函数很不一样,很多假设normaldistribution的模型都不再使用,所以需要有一些特殊的处理。1.2.2.3Tickdata之间的时间间隔不一样高频数据第三个特性就是相邻tickdata之间的时间间隔不一样。因为tickdata是只要当quote或者trades有update的时候就会产生一个tick,...

Eurex上市STR期货提高整体短端国债收益率有效性

根据其定义,单个合约的流动性溢价是投资者持有合约净头寸的二次函数递增,其中,函数第一项表示买卖价差对流动性溢价的影响,第二项表示市场容量对流动性溢价的影响。在单个合约层面上计算流动性溢价之后,第二步是在清算组成分(LiquidationGroupSplit)层面上汇总流动性溢价。其中清算组成分是EurexPrisma提出的特有概念,...

【视频讲解】神经网络、Lasso回归、线性回归、随机森林、ARIMA...

其中,y为随机变量,x1,…,xp(p≥2)为确定性的自变量,ε~N(0,σ2)为随机的误差项,β0,...,βp为回归系数。则多元线性回归模型的目标函数为:**minβ||y-Xβ||2在其中加入L1范数惩罚项则得到具有变量选择特征、可以得到稀疏解的Lasso回归模型:...