R语言做复杂金融产品的几何布朗运动的模拟
2024年1月18日 - 搜狐
我们将使用标准GBM和我的PGBM函数运行10,000次迭代的模拟并比较结果(如果您正在复制以下代码,请在等待时给自己喝杯咖啡。这将花费一些时间来运行)。x<-as.numerSIM1<-as.data.frame(matrix(replicate(10000,{eu.GBM<-myGBM(x=x,mu=mean(eu.r),sigma=sd(SIM2<-as.data.frame(...
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R语言学习笔记(六) -离散型数据的模型预测1
2022年4月24日 - 网易
最后算出的p值为0.00011,也就是在这些样本中几乎不可能观察到大于7的值。蒙特卡洛模拟的限制在于其精度≤1/n,其中n表示产生的随机数。这也就是说要想得到足够精确的结果,必须产生足够数量的随机数,也对计算机的性能提出了很高的要求。R语言学习笔记系列R语言学习笔记(二)R语言学习笔记(三)——实用的内置函数...
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R语言用多元ARMA,GARCH ,EWMA, ETS,随机波动率SV模型对金融时间...
2022年10月21日 - 网易
六种方法的滚动窗口比较:MA,EWMA,ETS(MNN),ARCH(5),GARCH(1,1)和SV。#滚动窗口lookback<-200len\_tst<-40for(iinseq(lookback,T-len\_tst,by=len\_tst)){#MAvar\_t<-roll\_meanr(x\_trn^2,n=20,fill=NA)var\_fore<-var(x\_trn/sqrt(var\_t)...
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