【视频】Copula算法原理和R语言股市收益率相依性可视化分析

copula是将多变量分布函数与其边缘分布函数耦合的函数,通常称为边缘。在本视频中,我们通过可视化的方式直观地介绍了Copula函数,并通过R软件应用于金融时间序列数据来理解它(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。视频:Copula算法原理和R语言股市收益率相依性可视化分析为什么要引入Copula函数?当边缘分布(即每个随机...

R语言Fama-French三因子模型实际应用:优化投资组合|附代码数据

本文将说明金融数学中的R语言优化投资组合,Fama-French三因子(因素)模型的实现和使用具有单一市场因素的宏观经济因素模型我们将从一个包含单个已知因子(即市场指数)的简单示例开始。该模型为其中显式因子ft为S&P500指数。我们将做一个简单的最小二乘(LS)回归来估计截距α和加载β:大多数代码行用于准备数据,...

用R语言把数据玩出花样

#加载xts包>library(xts)#定义生成每日交易数据函数>newTick<-function(date='2017-01-01',n=30){+newDate<-paste(date,'10:00:00')+xts(round(rnorm(n,10,2),2),order.by=as.POSIXct(newDate)+seq(0,(n-1)*60,60))+}假设我们要生成1年的交易数据,先产生1年的日期向量...

R学习笔记系列—R语言基本数据类型

也可以用format(date,"format")将已有的日期转化为别的格式。部分日期转换符号如上表所示,更详细的请查看帮助文档。2.时间值时间值表示时间,在R内部用自1970年1月1日0时0分0秒以来的秒数表示。时间值用as.POSIXct("time","format")的形式输入,也可以用format函数进行格式转换,与时间有关的主要...

10个令人相见恨晚的R语言包

4.stringr我发现R基础库的字符串功能使用起来非常困难和麻烦。HadleyWickham编写的另一个包,stringr,提供了一些非常需要的字符串运算符。很多函数使用那些做基础分析时不常用的数据结构。stringr非常易于使用。几乎所有的(和所有的重要功能)都以”str”为前缀,所以很容易记住。

R语言中Data Frame数据框的那些事!

这样写似乎太长了,我们可以用within函数,这个函数和之前提到过的with函数类似,可以省略变量名,不同的地方是within函数可以在其中修改变量,也就是我们这里增加Age列:student<-within(student,{Age<-as.integer(format(Sys.Date(),”%Y”))-as.integer(format(Birthdate,”%Y”))...

R包神器 | 系统发育和进化分析 - ape (一)

APE(AnalysisofPhylogeneticsandEvolution)是1个用R语言编写的用于分子进化和系统发育分析的免费软件包,提供了读写数据和操作系统发育树的实用函数,以及几种用于系统发育和进化分析的高级方法(e.g.比较和群体遗传方法)。APE利用了许多用于统计和图形的R函数,并为开发、实现进一步的进化过程分析的统计方法,...

COVID-19学术科普专题:计算实时再生数

to=as.Date(data$date[nrow(data)]),by="day"))我们将数据提取出来后,用ggplot2进行重新绘图。后面我们将针对COVID-19推出可视化的专题,欢迎大家继续关注。参考文献[1]ThompsonRN,StockwinJE,vanGaalenRD,etal.Improvedinferenceoftime-varyingreproductionnumbersduringinfect...