塔勒布新书读后感:基于反脆弱的赔付关系
2020年10月25日 - 网易
对于随机变量X来说,概率密度函数为p(x),如果该分布是双尾分布,对于方差随机化的分布:平均差和标准差平均差相对标准差有如下几个优点:平均差在衡量样本离散程度上更加稳定,标准差相当于用自身数据进行了一次加权在金融应用(期权定价)中平均差的意义更大对于部分分布方差无限,不存在标准差,但是存在平均差无限...
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【华泰金工林晓明团队】耦合振子同步的藏本模型——华泰周期起源...
2020年5月29日 - 新浪
洛伦兹分布也称为柯西分布,是一种典型的肥尾分布。其概率密度函数可以写作:不同半高宽γ下的洛伦兹分布概率密度函数图像如下所示。本节测试中,振子的自然频率将从该分布随机采样。为了避免极端值的影响,我们采用截断洛伦兹分布,确保采样得到的ω在±2之间。也有文献采用高斯分布,分布的选择不影响最终结论。γ=0.05情...
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彻底理解中心极限定理——最重要的统计定理之一
2020年4月29日 - 网易
选取一个均匀分布[0,1],它被称为均匀分布,因为在0和1之间选择值的概率相等,因此它的概率密度函数(PDF)是水平的直线。现在,让我们假设我们从这个分布中随机抽取20个样本(绿点)并计算这些样本的均值,我们得到一个值,在这个例子中是0.5,用虚线表示。让我们把这个平均值画在直方图上。由于这个柱状图到目前为止只有一...
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深度研究|去中心化合成资产DeFi-X模型解读
2020年12月4日 - 投资界
当正态分布就成为标准正态分布如果和是独立常态随机变量,那么:它们的积XY服从概率密度函数为p的分布其中是修正贝塞尔函数(modifiedBesselfunction)它们的比符合柯西分布,满足推广收益模型其中E(Rp):投资组合预期报酬率其中E(Rp):投资组合预期报酬率Rf:无风险利率σp:投资组合超额收益的标准差总...
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