寻找未来高ROE公司,构建高质量股票池
历史ROE波动率及分析师预期四个提升未来高ROE概率的四个维度,对本人长文中的“连续5年ROE≥15%且利润正增长的50只股票”进行重新分析和筛选,找到未来ROE持续高企的公司,构建一个对购买股票有更多参考价值的股票池。
金融工程高智威|Alpha掘金之十二:排序学习对GRU选股模型的增强
探讨对比了包括ListWise和PairWise两大类排序学习损失函数,部分损失函数能借助NDCG指标提升多头组合表现,且部分因子相较于传统MSE回归模型有一定提升效果,我们将相对有效且相关性相对较低的损失函数进行等全合成,发现合成后的因子在各款及股票池中表现均有增强。所得因子在全A股票池中IC均值为13.82%,多头年化超额19.69%...
【国金晨讯】聚焦消费电子创新/需求复苏、自主可控及AI产业链
探讨对比了包括ListWise和PairWise两大类排序学习损失函数,部分损失函数能借助NDCG指标提升多头组合表现,我们将相对有效且相关性相对较低的损失函数进行等全合成,发现合成后的因子在各款及股票池中表现均有增强。所得因子在全A股票池中IC均值为13.82%,多头年化超额19.69%。风险提示:以上结果通过历史数据统计、建模和测...
【专题研究】KD-Ensemble:基于知识蒸馏的alpha因子挖掘模型
但绝对值均值13.22%,胜率接近50%,对未来收益有着较好的解释能力,但预测方向波动较大,即使将风格和行业因子全部中性化之后在中证全指上RankIC绝对值均值仍能达到5.45%(在沪深300和中证500股票池该数值更高),说明加入该因子后的风险模型对未来收益的解释能力...
主动与量化结合的新形式——股票池优选与因子迭代
对其他常见股票池的探索表明,分析师覆盖股票池、分析师买入评级股票池、主动偏股基金重仓持股等对于沪深300增强组合的收益增量非常有限;相比而言,能够带来收益贡献的组合是优秀主动偏股基金的持仓。根据选股Alpha及基金份额两个因子筛选优秀的主动偏股基金,以基金持仓及分析师上调组合生成“基金金股”组合。在该股票池下,...
如何构建自己的股票池
由此演绎,建立自己的股票池取决于自己的风险/收益函数,即投资性收入和投资性风险之间的预期函数(www.e993.com)2024年10月18日。牛市要善于满仓,熊市要善于空仓,这就是波段操作。在市场风险偏于中性的状态下,A股波动性较高,建议股票池的选择和配置要关注“三高”:高成长,高波动,高分红。在股票池中一篮子“三高”股票中,高成长似乎没有...
量化交易Python实用功能函数(10)
用subscribequote在init函数中先订阅后/subscribe参数为True时,取本地数据和订阅的最新行情。subscribe参数传False时,可以用来取本地数据,不会订阅。如股票池超过一定数量,可用downhistorydata+getlocaldata+getfull_tick拼接历史和最新数据替代getmarketdata_ex。
投资者提问:董秘好,请帮忙用筹码密集选股,首先要保证筹码分布函数...
董秘好,请帮忙用筹码密集选股,首先要保证筹码分布函数的准确性。但是终端函数COST,WINNER都错误,选股结果都不正确。今天用创业板为股票池例,选股目标==收盘价获利占比小于百分之二十的创业板股票,用公式C<=COST(20)选股,结果97只。用公式WINNER(C)*100<=20选股,结果71只。标注1.公式1比公式2多选股26...
违规炒股“祸”不单行!基金经理、券商员工被罚53万
金乐函数分析师廖鹤凯指出,基金公司对于“老鼠仓”防范可谓是非常严格,除了监管规则要求的投资管理人电话、通信工具都需要全程监控并存档备查外,基金公司员工不得购买股票,对于投资管理人员直系亲属买卖股票也有严格的限制。监管层更是多次推进法律法规的修订,结合大数据、人工智能等现代化手段来与时俱进的大力度防范、发现...
双料冠军!专访崔宸龙:什么是好公司?2022年怎么投?
崔宸龙:我整个股票池的重点持仓相对来说比较集中,前十大重仓股占比60%以上,整个组合的构建相对来说公司也比较少,可能不到30家。我一直追求知行合一,如果看好一家公司股票或者发展的景,就一定要去重仓买入。如果买得太少,其实一方面可能是对自己的投资决策没有很大信心。另外一方面,即使这家公司涨幅较大,由于它的...