张瑜:黄金的“非寻常”定价|货币|美元指数|黄金价格|美债收益率|...

截至2024年5月17日,黄金价格为2402.6美元/盎司,年初至今涨幅达17.06%,相比模型输入彭博一致预期下的隐含黄金涨跌幅0.4%出现了超15%的偏离。从Qaurum模型的构成去思考偏离背后隐含的市场观点,黄金市场的投资者可能相比彭博一致预期更多地押注10年期美债利率下行或者新兴市场CPI同比上行;此外,模型隐含涨幅与黄金实际涨幅的...

【银河金工】DQN模型实现的股指期权动态复制方法与应用——以沪深...

以DQN模型对沪深300ETF进行回测,2020-2023年间每月更新期权合约,复制看涨期权实现年化收益1.11%,相比Delta复制实现超额收益1.75%,进一步设置涨跌幅超过5%时更新合约则年化收益提升至3.60%;空头沪深300股指期货复制看跌期权实现年化收益4.53%,相比Delta复制实现超额收益3.71%。应用DQN复制期权可有效对冲Beta风险:将DQN复制...

利用腾讯文档STOCK函数实现上班摸鱼看盘,实时监控股票涨跌

2、实时单价即现价P列公式，股票代码选择刚生成的D2，数据类型选择8，加一个iferror，即如果错误返回空，防止报错。3、涨跌幅即Q列=（现价-昨日收盘价）/昨日收盘价，现价P2已获取，昨日收盘价在调用STOCK，数据类型选择0获取一下即可4、交易手续费即W列：大家知道，股票交易的手续费为佣金+过户费...

国海策略:如何用行业风格制胜?

从行业的维度看,这一时期涨幅前五的行业均属于成长风格,分别为计算机(741%)、传媒(637%)、国防军工(437%)、通信(433)%和电力设备(370%),作为2010年成长行情主线的电子也有不错的表现,以355%的绝对涨幅位居各行业第七位。2019年1月至2021年11月成长风格连续三年占优,核心驱动力是开启于2019年的5G产业周期...

【华泰金工林晓明团队】图神经网络选股与Qlib实践——华泰人工...

2.特征和标签提取:特征采用Qlib内置的因子库Alpha158vwap中的158个因子特征,将标签定义为t+2日vwap复权均价相对于t+1日vwap复权均价的涨跌幅,相当于t日收盘后发信号,t+1日以日内均价开仓,t+2日以日内均价平仓。3.特征预处理:a)训练集和验证集:首先剔除标签为缺失值的样本(Qlib的DropnaLabel类),再对标...

万得VS同花顺,究竟谁赢了?

其次,部分具体文字表达亦属通用表达(www.e993.com)2024年11月23日。函数说明中“市赢率”、“已获利息倍数”以及指标帮助中“收盘价”、“区间涨跌幅”等名称均为金融行业所普遍采用,相应描述或释义中定义部分、算法中的公式或参数等也都是业界的通常表达方式,甚至唯一表达方式。同花顺公司提供的证据在一定程度上证明了这一点。

【华泰金工林晓明团队】生成对抗网络 GAN 初探——华泰人工智能...

1.并非如公式所写,先最优化D,再最优化G。而是交替优化,每轮迭代中,先优化D,再保持D不变,优化G,如此迭代多次。2.需要平衡D和G的训练次数。G的目标函数里包含D,训练出优秀G的前提是训练出优秀的D,因此一般在每轮迭代中,先训练k次D(k为大于等于1的整数),再训练一次G。

2022美赛C题:交易策略赛题解析与代码

df['change']=df.value.diff()#相对于昨天涨跌幅df['ratio']=df.change/df.value#涨跌比率df['up']=df.ratio[df.ratio>0]df['down']=df.ratio[df.ratio<0]up_05=df.up.quantile(.5)#涨幅中位数0.015516689495233852...