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股指期货IC、IM合约贴水幅度持续加深,机构:或与雪球产品敲入有关最近,股指期货IC(中证500股指期货)、IM(中证1000股指期货)合约贴水程度出现逐渐查看全文分享评论新浪财经客户端01-1716:40被指有4倍杠杆雪球被平仓相关券商否认是自家产品今日一则截图显示,有投资者购买的2022年1月13日中证...

大涨仍贴水 中证500高处“不胜寒”

分析人士指出,中证500期指在连续大幅上涨之际依然贴水近70点,这说明部分多头资金对后市信心不足,做多动能不强,这对指数持续上涨构成很大压力,展望后市,预计标的估值较高的中证500期指将会有所回归。中小创强势中证500期指大涨5月11日,三大期指全线飘红,其中中证500期指走势最为强劲。中证500期指主力合约IC1505早...

IC及IM主力合约贴水幅度较深【股指分红监控】

中证500指数已实现股息率为1.79%,剩余股息率0.16%;中证1000指数已实现股息率为1.44%,剩余股息率0.10%。四、股指期货升贴水情况跟踪截至2024年7月24日,IH主力合约年化升水1.17%,IF主力合约年化贴水2.97%,IC主力合约年化贴水10.22%,IM主力合约年化贴水19.45%。在以机构投资者参与为主的股指期货交易市场中,期...

股指期货IC、IM合约贴水幅度持续加深,机构:或与雪球产品敲入有关

不过,相比IC、IM合约,IF和IH合约的贴水幅度显得更小,IH2401合约昨日还出现了小幅的升水。在上述券商金工分析师看来,最近IC、IM当月合约贴水与雪球的影响有关。据了解,包括券商在内的雪球期权交易商是近年来股指期货的主要参与者之一,而目前市场上的雪球产品,主要挂钩的是中证500和中证1000两大指数。据国泰君安...

中证500、中证1000大跌,多张IM合约罕见跌停,雪球、量化私募又惹...

IM、IC合约现深度贴水根据上述1月18日《每日经济新闻》的报道,中证500、中证1000股指期货近期贴水持续加深,而这很可能与雪球产品敲入有关。中证1000指数股指期货各合约收盘情况中证1000指数股指期货多个合约今日全天呈现单边下跌的格局,IM2403、IM2406、IM2409合约临近收盘时,甚至都一度罕见跌停。截至收盘,IM2409...

基差贴水加深,市场交投清淡

基差贴水整体加深:2024年8月9日,我们预估未来一年中证500、沪深300、上证50、中证1000指数(6130.285,155.73,2.61%)(6130.2848,155.73,2.61%)分红点位分别为85.12、82.34、70.23、64.66(www.e993.com)2024年11月23日。本周各品种分红调整基差整体下行,贴水加深,IC、IF、IH及IM当季合约分红处理过的年化基差分别为-5.66%、-1.00%、-0.28%、-9.93...

IC及IM合约贴水幅度扩大【股指分红监控】

中证500指数已实现股息率为1.26%,剩余股息率0.56%;中证1000指数已实现股息率为0.97%,剩余股息率0.42%。四、股指期货升贴水情况跟踪截至2024年6月26日,IH主力合约年化升水4.31%,IF主力合约年化贴水0.48%,IC主力合约年化贴水4.71%,IM主力合约年化贴水6.22%。

国金宏观:看多A股的三大理由,基本面修复、风险偏好抬升与长线资金...

(一)风险1:存续的“雪球”结构中,大部分风险已明显释放2023年8至10月,中证500和中证1000指数波动率处于相对低位,IC和IM合约基差贴水幅度也较小,预计“雪球”结构报价较低,新增发行规模较小。我们根据证券业协会最新发布的场外业务开展数据(2023年7月)[9]对存量规模进行估计,“雪球”结构存续规模合计约3274.6亿...

雪球产品 你真的了解吗?警惕三大误区!

雪球属于场外交易缺乏公开数据,据国金证券宏观赵伟团队预测,雪球结构存量规模约为3274.6亿。挂钩中证500的雪球结构到期压力主要集中在2024年2月和3月上旬,中证1000雪球结构则集中在8月。新发行产品票息高达45%值得注意的是,近期中证500和中证1000指数波动率仍然存在,以及IC和IM合约基差贴水幅度并未收窄,雪球结构产...

挂钩两大指数的雪球产品存量约2000亿元

敲入后期权做市商需要平掉一部分股指期货多头仓位,导致股指期货基差走低、贴水走阔,但是该部分影响有限,当前IC(中证500股指期货)、IM(中证1000股指期货)日成交额在1000亿元以上,雪球敲入带来的平多交易占比有限,另外股指期货持仓量上升,没有雪球对冲仓位的上证50、沪深300股指期货的贴水也大幅走阔,说明市场波动上升、...