《商业银行资本管理办法》对地方法人银行同业业务影响分析
对于SPV投资的资管产品,若能获悉基础资产信息,可使用穿透法计算风险暴露权重;若无法完全穿透,可通过外部数据获取信息使用授权基础法,尽管同类资产与穿透法权重一致,但资产权重按投资比例区间上限计算,资管产品总体风险权重要高于穿透法;若授权基础法及穿透法均不适用,则需按照1250%权重计提资本。穿透法对资产信息透明度要求...
喜提开年首张大额罚单!光大银行:走马灯式换帅,地产业务风险暴露
从资金成本来看,2019年以来,光大的计息负债成本率跟随行业趋势一起呈现下降趋势,不过始终高于上市股份行平均水平,并且较后者的资金成本劣势有所加大。2023H1,光大的计息负债平均成本率为2.4%,较上市股份行平均水平高出14个基点。回顾2019年,光大的计息负债平均成本率较上市股份行平均水平高出7个基点。(来源:各企业...
...中国银行业实施资本新规的挑战和应对策略——信用风险篇(一档...
新权重法计量要求包括资本计量办法中正文的“第4章”、附件2、附件3、附件9、附件10、附件11、附件12,监管要求复杂,涉及风险暴露划分、缓释认定、权重识别、风险加权资产计量、交易对手信用风险资本计量、ABS资本计量、资管产品资本计量等多个主题,同时附加了大量的业务管理和数据信息要求。另一方面,新权重法计量覆盖银行...
资本新规下票据风险计量
比如从国开行买断商业银行承兑的票据,按缓释风险权重就是0;按对承兑行的风险暴露,则是20%或40%(二档银行)。我们用旧规的风险缓释原理列了一张表格,很容易就可以理解最终债权如何计算。新规由于交易对手比较复杂,一二三档也不一样,后期分档讲解再重新做表。如果我们明白了这一原理,在计算票据的表内信用风险加权...
银行资本新规明年1月实施,差异化监管减轻中小行合规成本
如,针对房地产风险暴露中的抵押贷款,依据房产类型、还款来源、贷款价值比(LTV),设置多档风险权重;限制内部评级法使用范围,校准风险参数。市场风险方面,新标准法通过确定风险因子和敏感度指标计算资本要求,取代原基于头寸和资本系数的简单做法;重构内部模型法,采用预期尾部损失(ES)方法替代风险价值(VaR)方法,捕捉市场波动...
中信银行如何补零售短板?怎样保持对公优势?|透视金融业年报②
胡罡称,截至2023年末,中信银行房地产贷款占对公贷款9.62%,低于可比同业;该行从2019年开始主动调整房地产结构,压缩房地产贷款总量,提早两年半进行压退;在风险处置方面,房地产风险在该行的暴露高峰期已经过去,对该行资产质量影响较小;另外,中信银行一直对房地产贷款企业实行名单制管理,由总行准入,同时严格区域管理,存量...
【今日推荐】德国银行业如何应对长期低利率与低息差?
第三,从负债端表现来看,活期存款占比较高的银行,在低利率和低息差环境下净息差表现好于行业水平。德国的储蓄银行和信用社负债端以存款为主,商业银行负债端以同业贷款和存款为主。近年低利率环境下,银行活期存款利率一度降为零利率甚至负利率,带动储蓄银行和信用社负债端成本下行。而为了向客户支付有竞争力的不同期...
平安银行2023年年度董事会经营评述
本行对公业务聚焦“做精行业、做精客户、做精产品”,实现业务平稳发展。2023年末,企业贷款余额14,297.90亿元,较上年末增长11.5%;企业存款余额21,996.77亿元,较上年末下降3.4%,主要受外币市场利率上升影响,本行适当降低外币企业存款规模,持续加强存款成本管控,优化存款结构。
广发如是说|关于资本新规
银行资本新规影响测算系列之三:同业篇资本新规对商业银行风险暴露类别划分更细致,资本占用整体上升。第一档银行需要将对应交易对手银行划分为A+级、A级、B级、C级四类,并使用不同标准的风险权重,第二档银行不划分商业银行级别。对其他非银机构风险暴露方面,第一档银行可单独划分投资级机构,资本新规下更为受益。
新资本管理办法下商业银行配置偏好及轻资本转型策略
1.商业银行同业业务风险暴露的风险权重普遍上升同业业务中涉及商业银行风险暴露的资产品种主要包括同业存单和存放同业等。在旧资本管理办法下,原始期限为3个月以内的商业银行风险暴露资产的风险权重为20%,3个月以上的为25%。新资本管理办法将商业银行分为A+级、A级、B级和C级4类。根据不同的等级和产品原始期限,商...