9月末我国外汇储备规模为33164亿美元 较8月末上升282亿美元

货币方面,美元汇率指数(DXY)月度“三连跌”,当月进一步下跌0.9%至100.8,刷新年内新低,非美元货币折美元总体升水;资产方面,10年期美债收益率月度“五连跌”,创年内新低,以美元标价的已对冲全球债券指数当月进一步上涨1.2%,标普500股票指数进一步上涨2.0%,创历史新高。????????展望后期,国家外汇管理局表示,...

9月末我国外汇储备规模为33164亿美元

货币方面，美元汇率指数(DXY)月度“三连跌”，当月进一步下跌0.9%至100.8，刷新年内新低，非美元货币折美元总体升水；资产方面，10年期美债收益率月度“五连跌”，创年内新低，以美元标价的已对冲全球债券指数当月进一步上涨1.2%，标普500股票指数进一步上涨2.0%，创历史新高。展望后期，国家外汇管理局表示，我...

【国际大宗商品早报】天气升水推动美麦继续走高 逢低买盘支撑美油...

截至当天收盘,纽约商品交易所7月交货的轻质原油期货价格上涨0.85美元,收于每桶77.72美元,涨幅为1.11%;7月份交货的布伦特原油期货价格当日上涨0.76美元,收于每桶82.12美元,涨幅为0.93%。外汇资讯网站FXEmpire的市场分析师弗拉基米尔·泽尔诺夫(VladimirZernov)在当日表示,随着交易商利用油价的回调作为增加看涨头寸的机会,纽...

外汇与汇率常见术语中英对照

远期差额的表示方法有:升水、贴水、平价??升水Premium??贴水Discount??平价AtPar：如果远期汇率与即期汇率相等，则没有升水和贴水，称作平价。??固定汇率制度FixedExchangeRateSystem??金本位GoldStandard??纸币PaperMoney??贴现率DiscountRate??浮动汇率制度FloatingExchangeRateSystem??...

美元兑人民币期货:从升水到贴水的利差逻辑与套保策略

外汇期货贴水现象源于利差,影响套保企业成本,出口型企业需关注美元兑人民币升值预期。美元兑人民币期货远期报价由升水转为贴水,当前市场预期未来升值0.7%,但历史数据显示升贴水与汇率走势无显著关联。升贴水主要受中美1年期国债收益率利差影响,资金倾向可通过比较隐含利差与实际利差判断。

2023年8月【中国外汇】跨国企业多币种外汇风险管理探索

四是确定套保策略(www.e993.com)2024年11月22日。依照前述量化外汇损益和计算套保效率的模型,企业叠加可选的风险分散调整因子,最终出具套保策略。继续以上文提及案例来论述,假设该企业的汇兑损益控制目标是,将季度汇损最大值控制在3000万美元以内,则在计算出敞口金额、VAR值、MVAR值以及各货币套保效率排序后,得出各币种套保比例及套保策略,详细测算...

非标准交割日外汇期权的定价与风险管理

(三)场景二:远期升水考虑执行价为6.8的USDCNY欧式看涨期权。假设本币利率为5%,外币利率3%,隐含波动率为6%。图1中的fig2-1,fig2-2和fig2-3分别展示了三个期权产品的Delta,Gamma和Vega随即期汇率的变化关系。1.Delta对于差额期权,如fig2-1所示,差额期权Delta大于等于标准期权Delta,...

聚焦两会|建议推出外汇期货,促进铁矿石期现货市场深度融合,引导中...

伍爱群表示，近年来，我国上市公司整体上面临较大的外汇风险。为引导上市公司注重建设外汇风险内控体系，提升上市公司整体外汇风险管理意识和能力，妥善有效管理外汇风险，促进上市公司国际化发展及整体质量和估值的提升，建议从四个方面完善上市公司外汇风险治理：一是在证券注册发行、上市审核、上市公司收购等环节，明确外汇...

东京外汇股市日评:日经指数连续下跌,美元兑日元大幅走低

沙特阿美将4月售往亚洲的阿拉伯轻质原油定价上调至较阿曼迪拜均价升水1.70美元/桶;将面向欧洲的4月份阿拉伯轻质原油定价为每桶较布伦特原油结算升水0.30美元/桶;沙特将4月份面向美国的阿拉伯轻质原油定价为每桶较阿格斯含硫原油升水4.75美元。海关总署:中国1-2月原油进口为8830.8万吨,去年12月为4836.1万吨;中国1-2月成品...

期市盘前早参 | 中金所发布《外汇期货仿真交易新合约上市通知》

据上期所消息,经研究决定,同意广东炬申仓储有限公司存放地位于新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区彩南产业园环城南路3号氧化铝交割仓库的核定库容由5万吨增加至10万吨,地区升贴水设置为升水380元/吨;自公告之日启用。想炒股,先开户!选东方财富证券,行情交易一个APP搞定>>...